O Risco nos Contratos Futuros Ações Opções Análise Técnica Investimentos: análise técnica, como investir na bolsa de valores (Bovespa)

O Risco nos Contratos Futuros

O Risco nos Contratos Futuros

Risco de mercado

É o risco proveniente de variações imprevistas nos níveis de preços de mercado, devido a fatores políticos, econômicos, geográficos, dentre outros. O risco de mercado é comum a todos os ativos e existe para quaisquer períodos de tempo.

Assim como o valor dos ativos negociados é determinado pelas expectativas dos agentes de mercado, a incerteza em relação ao valor futuro desses ativos (cuja oscilação pode representar perdas ou ganhos) caracteriza o que chamamos de risco de mercado.

Risco de base no mercado agropecuário

O risco de base pode ser definido como a diferença de preço do local de origem e a cotação do derivativo negociado na Bolsa. Tal diferença pode ser atribuída a diversos fatores como a localização geográfica, condições sazonais, oferta e demanda local, frete, dentre outros.

Por exemplo, a comercialização de soja por um produtor do Mato Grosso, com a formação de preço do derivativo de soja na BM&F, reflete os preços praticados no Porto de Paranaguá.

Devido ao fato de a diferença de cotação entre dois pontos de formação de preço de uma determinada commodity não ser constante, pode-se dizer que existe o risco quanto à expectativa de base.

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flaviomjr2005 comentou:

BEM, SE O BEAR MARKET QUE ESTÁ SENDO PREVISTO PELOS ANALISTAS SE CONFIRMAR, OPERAÇÕES DE HEDGE, TAXA E DE REMUNERAÇÃO COM DERIVATIVOS PODE SER UMA BOA ESTRATÉGIA.


 
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Publico este de modo que possa ser útil a quem quiser saber mais sobre o tema. O assunto é complexo, mas vou tentar colocar de forma breve, mas extensiva a todos interessados.

Aproveito a oportunidade para esclarecer que o alinhamento automático serve pra mostrar com mais clareza a direção do mercado...

Quem opera o mercado financeiro e usa gráficos para analisar ativos, sabe como é frustrante determinar a direção dos preços. A confusão emana do desejo de examinar os gráficos em diferentes períodos. Sabemos que um gráfico visto com velas de um determinado tempo, pode indicar uma direção diferente daquela com velas de outro período...

Esse indicativo pode nos chamar a atenção para algum ativo com boa formação de suporte ou resistência, criando possibilidades de compra ou venda.

Relação das empresas com aumento de volume significativo.