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O conteúdo exposto aqui, sejam integrantes do Investmax ou não, são apenas opiniões e não são sugestões e indicações de operações. Cabe a cada um fazer sua análise e tomar suas próprias decisões.


Autor Mensagem
e.cavalieri

Usuário Senior

50 posts
04/06/2009 12:03:45
além do DELTA das opções, o que mais podemos usar para saber quanto uma opção tende a variar em relação ao preço da ação no mesmo dia? o delta das opções varia muito até no mesmo dia, e as vezes a calculadora de opções mostra um preço para a opção em relação a ação, e quando a ação chega naquele preço a opção não chega ao valor determinado pela calculadora
Respostas [ escrever resposta ]
Danilo

Usuário Senior

452 posts
respondido em 04/06/2009 12:36:30
Qdo a sua primeira pergunta: o gamma tb influencia e até mesmo o theta num mesmo dia tem efeito, principalmente qto mais próximos estamos do vencimento, não esquecendo da volatilidade que dentro do mesmo dia pode variar significativamente.

À sua segunda colocação, para ajustar essa diferença que vc relatou, é necessário um maior conhecimento das opções e seus fundamentos, os pontos que citei acima podem ser ajustados na calculadora para que a mesma apresente o exato valor.

É importante lembrar que a calculadora de opções não "preve" o que vai acontecer. Ela permite calcular o valor de uma opção baseado nas suas variáveis (strike, juros, preço da ação, tempo para vencimento e volatilidade esperada).

Ex.: qual será o valor da PETR4 na segunda-feira as 16:55h?
Vc pode estimar um valor baseado em sua análise, expectativa e experiência no mercado para ter uma aproximação, mas não saberá com certeza o valor exato. Da mesma forma vc precisa ter conhecimento e experiência em opções para saber o que pode acontecer com a volatilidade e outras variáveis que podem afetar o resultado, como o tempo.
Evidentemente existem algumas técnicas que permitem que vc possa saber ajustar esses dados que falei, e o conhecimento e domínio sobre eles faz a diferença.
Com certeza se vc colocar as expectativas certas a calculadora de opções mostrará o valor exato das opções. E essa é a utilidade dela, vc pode por exemplo analisar os possiveis preços de uma opção caso a ação segue a R$xx,xx e variar apenas a volatilidade para ver o impacto que isso pode ter nos preços, e consequentemente correr menos risco, ao passo que vc pode fazer todas essas simulações.

se tiver mais duvidas, qq coisa é só perguntar