Forum Bovespa Bolsa de valores, Analise Tecnica, Ações, Opções, Investimentos, Ibovespa : análise técnica, como investir na bolsa de valores (Bovespa)

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Para apreciação de alguns e, talvez, irritação de outros, os gráficos e plataformas de operação são instrumentos valiosos para se acompanhar os mercados financeiros. Não consigo me afastar desses instrumentos...

Esse indicativo pode nos chamar a atenção para algum ativo com boa formação de suporte ou resistência, criando possibilidades de compra ou venda.

A Bovespa divulga em seu site a volatilidade histórica dos ativos. Entretanto, para facilitar, criamos esta tabela onde é apresentada a volatilidade histórica dos principais ativos, de forma a permitir as comparações entre respectivos períodos e ativos.

Em 14/12/2018 - gráfico DIÁRIO da Petrobras PN linha de suporte á tendência principal; taxas das operações de venda coberta, dentre outras informações...

Publico este de modo que possa ser útil a quem quiser saber mais sobre o tema. O assunto é complexo, mas vou tentar colocar de forma breve, mas extensiva a todos interessados.

Jesse Livermore talvez seja o especulador mais conhecido do mercado americano. Muitos especuladores já incorporaram as lições dele porque elas são lógicas e fazem sentido. Com muita paciência ele só entrava na hora certa como uma serpente que sabe dar o bote, mas não sai correndo atrás da presa.

O mercado financeiro é cheio de contradições. Os conflitos são constantes porque encerram nossos desejos instáveis de atuar como compradores e como vendedores. Enquanto nos outros mercados, os compradores aguardam os preços caírem pra comprar mais barato...

O conteúdo exposto aqui, sejam integrantes do Investmax ou não, são apenas opiniões e não são sugestões e indicações de operações. Cabe a cada um fazer sua análise e tomar suas próprias decisões.

Danilo bom dia,

 

Estive lendo todo o forum ontem, pois faço isso toda noite depois que chego do trabalho e vi um bate papo seu e do Laranjalima sobre estratégias com travas....e vi um exeplo que gostei porém tenho algumas dúvidas...pode me ajudar por favor?

veja o exemplo do Laranjalima

VALE5 = (43,73)
VALEB40 = 39,59 = Preço (4,15) então 39,59 + 4,15 = 43,73 (igual ao preço da vale5)
VALEB42 = 42,00 = preço (1,76) então 42 + 1,76 = 43,76 ( 0,03 maior que a vale5)
 

Estrategia 1. 42,00 - 39,59 = 2,41 digamos que no decorrer do pregão voce vendeu um kg de b40 por 4,17 e comprou um kg de b42 a 1,76 = 2.410,00 foi creditado na sua conta.
Então voce não poe um centavo e fez uma trava de baixa sem risco. Se cair voce so terá lucro, e se subir voce não perde nada, porque a diferença máxima sempre será 2.410 e esta grana ta na sua conta. Precisa saber sair, e tb calcular as corretagens. ( no basico é isto ai) maravilhoso sempre faço isto. Vc sabendo montar a trava comprando e vendendo na hora certa, o credito pode ate ser maior que os 2,410,00
 

Pergunta?

Quando eu inicio uma operação assim, no início da série ou no final, ou quando analisar que o mercado está em baixa...para obter o lucro máximo!!!

Qual é o RISCO DE PERDA que tenho com essa estratégia?

 

obrigado e grande abraço!!!

 


Danilo (447 posts) respondeu em 08/07/2010 11:14:34

O ideal para essa estratégia são momentos próximo a formação de possíveis topos.

Se vc conseguir montar com paciencia como sugerido, dá pra fazer sem risco, talvez apenas corretagem, ou uma pequena diferença no spread. O que acontece é q a possibilidade do lucro ocorrer, é pequena (já que o mercado nesse caso está em alta e vc está esperando uma reversão), mas o risco tb é pequeno, visto q a perca máxima é mto pequena e em algumas situações ela nem existe.

 

Roalefer (31 posts) respondeu em 08/07/2010 19:07:06

Danilo,

Deixa eu ver se ficou claro,

O meu lucro será fixo na diferença entre os striks? ou a venda das opções?

 

Ou seja se eu pegar hoje a;

Venda de 5.000 VALEG40 = 2.500,00

Compra de 5.000 VALEG42 = 450,00

Diferença entre os strikes: 2,00 X 5.000 = 10.000,00 (Preciso ter em conta)??

Nessa operação o meu lucro máximo é de 2.000,00? (Diferença entre os striks)

Se o mercado Subir, quanto posso perder?

Para essa operação preciso ter em conta R$ 10.000,00?

me ajuda ai por favor....obrigado

 

Laranjalima (79 posts) respondeu em 10/07/2010 01:09:12

Prezado Roalefer.

A diferença máxima, na maioria das vezes, entre 2 opções é de 2,00. veja o seguinte.

preço do ultimo fechamento. preço que estão na tela de 09 de julho de 2010

opção valeg40 = 39,64 

opção valeg42 = 41,64.

valor da ação vale5 = 38,94

Isto quer dizer que a diferença máxima destas opções é 2.000,00 porque (41,64 - 39,64 = 2,00) entao quando vc perderia se o mercado subir. Voce perderia (2,00 - 0,41= 1,59) 1.590 x 5 = 7.950,00.

Comentando= operação muito perigosa. vc estaria querendo ganhar 410,00 por kg se a vale5 cair em contrapartida perder 1.590.00, alé de por dinheiro para a chamada de margem

Qual seria a opração ideal?? vamos montar aqui

vale5 = 38,94 preço neogociado no último pregão

valeg36 = 36,00 vc vendeu na abertura do pregão as 10.30 horas por 3,40

valeg38= 38,00 vc comprou logo depois as 11 horas por 1.40

Que beleza voce conseguiu. (3,40 - 1,40 = 2,00) entrou na sua conta 2.000,00 que da para cobrir a margem, vc não poe nenhum dinheiro.

Se a vale5 ficar abaixo de 38,00 vc so terá lucro, e se ela subir? olha ela poderá subir muito ou subir pouco, mas a diferença máxima será de 2.000,00 . Mas, esses 2.000,00 ja estão  na sua conta e não terá prejuízo.

Ai meu prezado. vc tem que saber ler gráfico para identificar  a hora certa da compra e da venda, para encontrar a diferença que cubra tb a corretagem.

Se vc conseguir fazer certinho. Por exemplo uma diferença de 1,80. vc está arriscando perder 0,20 se o mercado subir. em contrapartida ganhar até 1,80 se o mercado cair. Porque procure entender que a diferença máxima é de 2.000,00.. Olhe valeg40 - valeg42= 2.000,00 porque (42 - 40,00 = 2,00) observe direitinho o preço da opção e seu respectivo vencimento.

Cuidado com opção. opção é para profissional. Primeiro estude muitoooooooooooooooooooooooooooooooooooo.

 

 

 

 

 

Laranjalima (79 posts) respondeu em 10/07/2010 01:22:48

Considerações,

Prezados Grafistas

Se alguém sabe ler gráficos, isto siginifica que ele estudou muito e é um grafista, deixou de ser curioso, deixou de ser jogador. As suas compras e vendas são orientadas pelo gráfico. O mundo não interfere em suas decisões, o gráfico é o general da guerra entre compradores e vendedores

Opções a Sêco..
Para operar opções a sêco. Ser bom em gráfico não é suficiente, vocè tem que ser exelente em gráfico, além de ter o emocional bem controladinho..

Outra coisa cachaça não combina com opções. Evite beber ou beba moderadamente.. Porque o álcool, abala muito o emocional.  

Danilo (447 posts) respondeu em 10/07/2010 05:21:16

laranjalima, acho q o roalefer se referiu a uma operação antiga que vc mesmo colocou, qdo vale estava a 43.

Mas roalefer, o novo exemplo que o laranjalima deu explica bem a sua pergunta, e nada mais preciso comentar para completar a explicação dele q está perfeita.

Só lembraria para que vc sempre lembre de conferir os valores de strike, pq nem sem estão com 2 reais de diferença, devido ao pagamento de dividendos.

Laranjalima (79 posts) respondeu em 10/07/2010 10:01:42

Prezado Roelefer,

completando o exemplo acima. Se voce tivesse feito a trava do novo exemplo, no fechamento a valeg36 fechou em 3,21 e a valeg38 a 1,48. cujo fechamento lhe deu um lucro de (270,00) . Vamos calcular os 270,00

(3,21 - 1,48 = 1,73) 2.000,00 - 1730.00 = 270,00 por kg

Prezado Danilo,

Muito obrigado pelo comentário.

Foi muito bom você comentar porque mostra que a maneira que estou escrevendo está dando certo para o entendimento de quem ler. Porque, sabemos, que mesmo a gente simplificando ainda parece ser enrolado esse tal de assunto de opções. Mas vale a pena insistir neste assunto, eu acho.

 

Roalefer (31 posts) respondeu em 11/07/2010 12:12:12

Bom dia Pessoal,

Laranjalima / Danilo

Obrigado pelos seus comentários, entendi muito bem sua explicação, estou estudando opções a 6 meses e ainda tenho muitas dúvidas.

Laranjalima, no seu exemplo vc deixa claro que devo procurar manter a  mesma diferença entre os strikes e as opções, pois dessa forma cubro a margem e o prejuízo é nulo devido eu já ter em conta a diferença máxima que é de R$ 2.000,00.

Dúvidas;

Pra eu ter o lucro máximo dessa operação, a VALE5 deve estar abaixo dos R$ 36,00 no vencimento das opções que é dia 19/07 ?

Com a VALE5 cotada a R$ 38,98 no último pregão, acredita mesmo que ela possa fechar abaixo dos R$ 38,00 restando apenas 5 dia para o vencimento?

Quando vc fala em gráfico, qual o gráfico se refere? costumo ver o IFR...

Laranjalima (79 posts) respondeu em 11/07/2010 20:18:00

prezado Roelefer,

Desculpe por não responder seus questionamentos.

O Exemplo   

Exemplo foi escrito apenas para mostrar uma das maneiras de  operar com opções. O importante deste exemplo  é que abre muitos questionamentos para voce pesquisar, acompanhar, estudar e montar suas estratégias. 

Você verá que o  mercado e a formação gráfica vai responder seus questionamentos. Acompanhando você vai entender se a ação vai subir ou cair. O gráfico pode te dar uma informação precoce do movimento, se vai ser de alta ou de baixa, basta voce saber interpretá-los. Resumindo a gente deve estudar é para não perder, porque se não perde qdo ganha é só lucro.

Os gráficos.

Quantos aos graficos.. Para ser seu assessor nos gráficos, `voce deve escolher uma meia dúzia deles e estudá-los bem para te assessorar. Escolha um bom gráfico e se envolva totalmente com eles. O mercado vai estar a vida inteira esperando por todos nós.

 

 

Danilo (447 posts) respondeu em 12/07/2010 05:58:07

Roelefer,

vale lembrar que o laranjalima não disse que era o melhor momento para realizar esse tipo de operação, apenas atualizou um exemplo anterior com dados atuais, no momento exemplo anterior, é um bom exemplo pra vc dar uma olhada nos graficos e ver como ficou aquela operação, pois o momento era (e foi) favorável a ela.

Como comentei o melhor momento para esse tipo de operação é qdo o mercado está em alta e essa alta pode estar próxima de uma reversão, isso pq a volatilidade implícita mto provavelmente estará baixa e se confirmando uma reversão, fica bem provável cair uns dois strikes q será o que vc precisa.

Essa estratégia tem uma característica peculiar: normalmente pode-se errar mais do que acertar, porém qdo se erra as perdas são bem pequenas e qdo se acerta o lucro é bem maior. Afinal vc estará tentando acertar uma reversão.

Bom, vc tb pode fazer uma trava de baixa ATM (dentro do dinheiro) qdo o mercado estiver em queda já definida e provável, porém considero até q é uma outra estratégia diferente (apensar de ser a mesma montagem posição, uma trava de baixa), as condições são outras, certamente a volatilidade implícita será maior e dificilmente vc conseguirá fazer uma trava de baixa (ATM) recebendo 2 reais entre os strikes, ou seja, com risco zero (ou quase zero) como descrito no exemplo do laranjalima.

Roalefer (31 posts) respondeu em 12/07/2010 14:09:31

Danilo / Laranjalima

Obrigado pelo Suporte e explicações.

Vejam a Trava que Montei no dia de hoje com fechamento no próximo vencimento (Simulação)

VALE5=R$ 39,36

Strike: 39,64 - 41,64 = R$ 2.000,00

Venda de 1.000 VALEG40 x 0,55 = 550,00

Compra de 1.000 VALEG42 x 0,04 = 40,00

Lucro Máximo: R$ 510,00

Prejuízo Máximo: R$ 2.000,00

Montei essa trava de olho no fechamento das opçoes cujo mercado costuma cair, pois nesse caso a VALE5 deve ficar acima de R$ 39,64 pra eu ter prejuízo....acho difícil essa semana isso acontecer!!!

Por favor avaliem e digam o que acharam dessa estratégia...

 

Valeu galera, muito obriga e um grande abraço!!!

Danilo (447 posts) respondeu em 12/07/2010 15:20:15

roalefer, só uma correção: o preju maximo é 2000-510

uma dica: não coloque na sua cabeça clichês desse tipo: "Montei essa trava de olho no fechamento das opçoes cujo mercado costuma..."

do resto está ok, vc montou uma posição acreditando na sua análise de que a vale não passará do seu ponto de equilibrio que é 39,64 + 0,51 (que vc já recebeu)

no entanto eu não gosto mto de montar posição com opções onde a perda máxima é mto maior que o lucro maximo, mas corrigindo os dois itens q citei acima de preju maximo e ponto de equilibrio, sua logica para montar a posição está correta. Todavia é necessário tb que vc avalie nesse seu estudo a sua eficiencia na analise tecnica, onde vc contruiu a sua premissa para vale. Isso é importante para vc poder se avaliar depois e aprimorar suas análises.

Laranjalima (79 posts) respondeu em 12/07/2010 20:25:33

prezado,

Concordo Plenamente com o Danilo.

Já que voce estava montando uma trava, identificando a tendência com o achometro, seria melhor montar uma trava mais conservadora. Já vi opção subir mil por cento num dia.

Sempre falo que a gente estuda e para aprender a não perder.

Outra estrategia.

Se voce montar uma trava de baixa com diferença de 2.000,00. se o mercado subir voce não ganha nada e tb não perde nada.  mas se o mercado cair vc pode ganhar até 2.000,00.

entao. monte uma trava de alta com uma diferença entre 1,oo e 1,50 porque se o mercado subir vc vai ganha na trava de alta.. O risco será menor.. 

Roalefer (31 posts) respondeu em 13/07/2010 01:10:48

Bom dia Pessoal,

 

Ok Estou entendo, e vou ficar bom nisso....

Somente mais uma pergunta.

 Na trava de baixa eu posso desfazer a operação  a qualquer momento ou quando as opções virarem pó, correto? e caso não virem  pó até a sexta que antecede o vencimento...posso desfazer a operação na Segunda dia do vencimento, pois todas viram pó e pego o lucro máximo?

como funciona isso?

 

abraço

Danilo (447 posts) respondeu em 13/07/2010 05:24:16

vc pode sempre desfazer uma posição com opções a qualquer momento,

no dia do vencimento se a ação não chegar lá vira pó mesmo, e vc não precisa fazer nada. Mas cuidado, se estiver dentro do preço a sua ponta vendida, alguém pode exercer a opção aí vc vai ter que comprar ações e entregar pra ele, isso vai gerar uma corretagem bem maior, mesmo corretoras com corretagem fixa, nesses casos cobram bem mais. Se estiver dentro do dinheiro, procure não deixar para o dia do vencimento.

Roalefer (31 posts) respondeu em 13/07/2010 23:11:43

Ok Pessoal, muito obrigado mais uma vez pelas explicações e suporte.

Tem mais lagum tipo de estratégia que posso fazer com opções, posi a seco vou operar somente quando a tendência do mercado de definir em alta.

 

Grande abraço

Laranjalima (79 posts) respondeu em 14/07/2010 00:46:52

Prezados,

Procurem entender os exemplos acima. Você que só fez uma simples leitura aqui passe a ser  um estudioso e não um curioso. Pegue o Lápis e o papel e repita o exemplo acima até entende-lo.

Por ai tem muito curioso, e esses curiosos dizem que é impossível uma trava que dê segurança. Porque eles falam que se o mercado subir e estiverem com trava de baixa eles quebram, que é mentira esse negócio de que a existe a diferença máxima entre opções. Outra coisa,  Se a tendência é de baixa voce pode travar com diferença de 4,00 que o resultado é o mesmo. exemplo vale40 - valeg36. Se houver tendência. então trave de 4. 

Depois vou escrever uma estratégia aqui. a maravilha de trava coberta sem ter ação, só com opção mesmo.. Ai é show de opções. è ouro puro

 

 

 

Roalefer (31 posts) respondeu em 14/07/2010 13:27:55

Laranjalima,

Pode ter certeza de que tenho muito interesse em aprender a fundo as estratégias.

Estou fazendo exatamente o que disse, já rabisquei quase todo um caderno fazendo e refazendo as travas pra entender e também montei uma planilha no excel e ficou muito legal, pois consigo ver toda a operação.

Por favor, quando puder me explique essa estratégia de Trava Coberta, pois até então só conhecia com ações.

 

obrigado e um abraço

 

Laranjalima (79 posts) respondeu em 17/07/2010 09:00:02

TRAVA COBERTA.

Peguem o papel e o lápis, pode ser lapiseira...rss

A finalidade das opções é dar rendimento para a ação.Exemplo com dados de 16 de julho 2010.

Você comprou um kg de vale5 por 37.900,00 para ficar com ela por muito tempo.

Então você receberá dividendos. Mas, para ganhar além dos dividendos, você vendeu uma opção valeh40 por 700,00. Estes 700,00 foram creditados em sua conta.

Se a ação subir para 40,00 voce ganhou a valorização da ação mais os 700,00 = (40.000,00 - 37.900,00 +700,00 = 2.800,00)

Se a ação subiu e ficou entre 38,00 e 40,00 (faça a conta ai do seu lucro)

Mas se ela subiu para 44,00 

voce ganhou na ação (44.000,00 - 37.900,00 = 6.100,00)  e

Voce perdeu na opção (  4.000,00 - 700,00   = 3.300,00 ) então (6100 - 3.300 = 2800,00) viu seus 2,800 ficaram garantidos. bastou vc ser esperto para ter mudado a opção h40 para outra de maior número para ganhar além dos 2.800,00 se não fez nada tudo bem 2.800 ficaram  garantidos

Mas se a ação caiu para 35,00. Ai vc tb ficará no lucro de 700,00 porque a opção virou pó. então isto garante o redimento do seu papel. ela pode subir ou cair que os 700,00 ficaram garantidos.

Este exemplo acima é o básico, o simples. Por que  tem muita coisa a acrescentar nisto ai. Mas aprenda isto, converse com seus amigos e amigas. Evite os curiosos, procure os estudiosos. Porque todo mundo que vc conversa sabe falar de mercado financeiro.

Se você é profissional, grafista de qualidade. você vive tranquilo, nas paz, vive na sua, não sai por ai falando que sabe tudo de finanças. Você estuda e aprende. Para estudar basta ter um dia após o outro com uma noite no meio  E vc tb querer estudar.

O povo não gosta de estudar. Porque se todos quisessem estudar não haveria escola para todos. è uma minoria que estuda.

 

 

 

 

Roalefer (31 posts) respondeu em 17/07/2010 18:58:24

Laranja,

 

Entendi a estratégia, porém só confundi um pouco quando comparei com outro post que vc colocou anteriomente, veja ele abaixo.

 

Se trata da mesma estrátégia? pois na trava coberta é necessário ter ações e um valor bem considerável, mas abaixo me parece que é o contrário...pode comentar por favor.

 

Estratégia 2 - operação coberta, que maravilha em vez de comprar um kg de vale5 por 43.730,00 voce so compra um kg de valeb4o por 4,15 porque 39,59 + 4,15 = 43,73 preço da vale5. Entao voce so desembolsou 4.150,00 em vez de desembolsar 43.730,00 . Ai voce vende outra opção mais barata. ficou coberta e ainda so desembolsou 0s 4.150,00 menos a opção mais barata que vendeu. que legal heim. calcule ai no papel.

 

obrigado

 

Laranjalima (79 posts) respondeu em 17/07/2010 22:07:32

Prezado,

Esta maravilha significa ser a trava coberta com opção. a opção substitiu a ação por ser de mesmo valor. Só precisa tomar cuidado com o vencimento dela..

Aquela comprando a ação não tem vencimento e comprando a opção tem vencimento. tem os positivos e negativos para avaliar..

 

Roalefer (31 posts) respondeu em 18/07/2010 01:08:50

Laranja,

Desculpe insistir, mas quebrei a cabeça e não consegui ententer a trava coberta com opção sem a ação, e como posso lucrar?

 

Pode por favor exemplificar?

 

Obrigado e um abraçco

Danilo (447 posts) respondeu em 18/07/2010 07:34:19

Bom dia Roalefer,

seria vc comprar uma opção bem dentro do dinheiro sem mto (ou nada) valor Explicito, para ficar como se fosse a ação, e vender uma opção, fora do dinheiro.

tipo: compra vale34 e vende vale40

eu ia citar as vantagens e desvantagem disso, mas vou fazer diferente, vou deixar que vc tente citar o que vc acha de vantagem e desvantagem nesse tipo de operação, para vermos como vc está se saindo com seus estudos.

Laranjalima (79 posts) respondeu em 18/07/2010 09:19:28

Bom dia Senhores,

É exatamente o que o Danilo comentou. so vou por valores no exemplo dele.

Voce queria comprar  1 kg de vale5 para fazer trava coberta. 1 kg de vale5 custava 38.000,00

l kg de valeh34 custava 4.000,00 e correspondia ao valor da ação  Porque valeH34 = 34.000 + 4000,00 do valor negociado  = 38.000,00.

Então Voce percebeu que para a trava coberta voce poderia apenas desembolsar para a compra R$4.000,00 em vez dos 38.000,00 e o resultado seria o mesmo.

x

Vamos fazer a operação com a ação.

x

1 kg compra de vale5 = 38.000,00 e venda de valeh40 = 700,00

Se vale5 foi para 40,00 + voce ganhou 2.700,00 (40.000,00- 38.000.00 +700,00)=2700,00

Se vale5 foi para 38.000,00 voce ganhou 700,00 ( porque na ação vc não ganhou nada. Mas ganhou os 700,00 da opção. Mude os valores e veja a variação dos resultados.

x

agora Vamos fazer a operação com opção.

x

1 kg compra de valh34 = 4.000,00 e venda de valeh40 = 700,00

Se vale5 foi para 40,00 + voce ganhou 2.700,00 (6.000,00- 2.000.00 +700,00)=2.700,00

Se vale5 foi para 38.000,00 voce ganhou 700,00 ( porque a valeh34 = 4.000,00 e a valeh40=zero. Então voce vendeu a h34 e recuperou os seus 4.000,00 desembolsados e ficou com o lucro de 700,00)

Viu como o resultado é o mesmo.

Mas, isto é o comentário básico. Primeiramente, vc tem que entender isto. Depois ir vendo que pode fazer muitas operações intermediárias e também ter lucro maior. Mas, o primeiro passo é esto. Não desista.. pegue a lapiseira 0,9 mm e depois nos conte se entendeu este exemplo.

Laranjalima (79 posts) respondeu em 18/07/2010 09:33:35

Um exemplo que ja está deste tamanho Será que só tem um individuo fazendo os exercícios?

è o que sempre falo. Roelefer, de cada mil pessoas só um é estudioso, e a maioria é curioso.  Em mercado financeiro curioso não tem vez.

Roalefer (31 posts) respondeu em 19/07/2010 01:08:40

Laranja e Danilo bom dia,

Pois é, realmente nosso exemplo está grandinho, e enquanto vcs tiverem paciência de explicar eu vou fazendo td com paciência e anotando aqui.

Vamos lá, vejam o q eu entendi;

VALE 37,90

Compro VALH34 = 4.000,00 (dentro do dinheiro)

Vendo VALH40 = 700,00 (Fora do dinheiro)

A maior vantagem q vejo é que precisei de muito menos grana se fosse fazer com a ação.

Se Vale5 for a 40,00

VALH34 vai para 6,00 = 6.000,00 ( ganhei 2.000,00 aqui)

VALH40 vai para 1,50 = 1.500,00 (porém perdi 800,00 aqui)

E nesse momento eu desfaço a operação com o lucro de 1.200,00 (2.000 - 800 = 1.200.....é isso?

 

Se Vale5 for para 36,00

VALH34 vai para 2,00 = 2.000,00 (perdi 2.000,00 aqui)

VALH40 vai para Zero = 700,00 (já havia ganho 700,00 aqui)

E nesse momento eu desfaço a operação com um prejuízo de 1.300,00 (2.000 - 700 = 1.300,00.....é isso?

 

Por favor avaliem o meu exemplo.

Pessoal essa operação é quase uma trava de alta?

Qual a melhor situação de aplicá-la? Alta, baixa ou de lado?

 

obrigado meus amigos

 

abraços

Danilo (447 posts) respondeu em 19/07/2010 06:31:16

Roalefer

sim, sua contas estão certas, mas dependendo do dia a valeh40 poderia estar valendo bem menos, e isso vc ainda terá q aprender bem... (vai ter q treinar e estudar bem pra pegar esses conceitos)

essa vantagem que vc citou tb está correta, evidentemente tem mais vantagens e tb tem desvantagens q vc não citou:

vantagens:
sua perda máxima é controlada (menor que no caso da ação)
se vale cair abaixo de 34... na ação vc continuaria perdendo, na opção vc só perde os 4000-700

Desvantagens:
pode faltar liquidez na ITM
Nem sempre vc vai conseguir comprar um ITM sem Valor explicito, então pode haver um pequeno custo a mais de entrada
Vc não tem direito a proventos, como se estivesse com a ação (isso nao vai atrapalhar o seu resultado nessa operação, mas é so pra lembrar que vc não possui a ação, ou seja: vc não é sócio da empresa)

bom, basicamente é isso, o melhor momento que vc perguntou, nesse caso é qdo vc espera um movimento de alta pequena (na estabilidade vc tb ganha, mas o esperado, e melhor, é uma pequena alta - até o strike de sua opção vendida)

 

Laranjalima (79 posts) respondeu em 19/07/2010 20:45:57

Boa Noite.

Este exercício é o início de muitas das oportunidades de aprendizado, Se você aprendeu o básico ai vc vai envoluindo.

NO seu exercício vc pode ver que vc tinha identificado a têndência de altas. Mas, por um motivo qualquer a tendência passou a ser de baixa. Então? o que vcE poderia fazer?

POderia zerar essa sua trava de alta e mudar para uma trava de baixa.

Poderia comprar a valeH40 que vc vendeu antes e vender a H36.

Se a tendência é de forte baixa, poderia vender a valeh32 e comprar a h40. Porque fica travado por ja comprou a h34

Entre outras oportunidades..

Não se esqueça de ver outras opções, Vale petro por exemplo. De repente vc muda de papel e tudo volta a dar certo.

 

Lembre-se. vc está estudando é para não perder. Se você não perde acaba ganhando.

 

Laranjalima (79 posts) respondeu em 19/07/2010 20:51:51

Lembre-se daquelas diferenças entre as opções. diferença básica de  2.000,00..Se esquecer disto. nada dará certo

Roalefer (31 posts) respondeu em 20/07/2010 01:04:49

Bom dia pessoal,

 

Posso dizer que entendi as operações, porém preciso estudar pra entender melhor cada vez mais.

Aprendi;

Trava de baixa

Trava de Alta

Operação Coberta

Uma coisa é certa, diante dessas operações o que eu pude observar é que posso operar com elas em vários níveis ou situações do mercado, ou seja, baixa, alta, de lado, etc.

E dessa forma aumentar minhar chances de ganho e limitar minhas perdas que é o principal.

 

Muito obrigado a vcs pela atenção de sempre, e logo volto com mais discussões rsrsr

 

abraços

Danilo (447 posts) respondeu em 20/07/2010 06:30:25

É isso ai roalefer

E o laranjalima comentou uma coisa muitoooo importante que é o que vc vai fazer qdo o que vc estava esperando não aconteceu; isso é FUNDAMENTAL.

Roalefer (31 posts) respondeu em 21/07/2010 21:29:35

Pessoal bom dia,

 

Acho que entendi uma coisa, que achei ter entendido antes.

 

Depois que o Laranja colocou quase no final da nossa discussão sobre não esquecer as diferenças de R$ 2.000,00 entre as opções, fiquei quebrando a cabeça pra ver se eu havia entendido correto mesmo aquele exercício.

E agora acho que entendi;

VALE5 = 40,88

Por exemplo;

VALEH36 = 5,75

VALEH38 = 3,75

Travada em R$ 2.000,00

Se cair, é só lucro

Porém se subir (aqui é que eu não tinha entendido direito) pra eu ter prejuízo nessa operação, a opção mais baixa deve ultrapassar ou passar da diferença de R$ 2,00 que eu já travei e tbm já tenho em minha conta, e isso nunca vai acontecer, pois se a de menor valor subir, a de maior valor tbm vai subir mantendo sempre a diferença máxima de R$ 2,00....

correto pessoal?.....me digam se entendi perfeitamente o exercício....

 

abraços

 

Roalefer (31 posts) respondeu em 21/07/2010 21:37:56

ahhhh, uma dúvida só

Eu tenho que fazer a venda e a compra no mesmo instante?

Pois pode ser que a compra acione as 10:30 e pra eu travar a venda, só acione as 11:00.

A corretora me permite esperar esse tempo pra fazer a operação?

 

abraços

Danilo (447 posts) respondeu em 22/07/2010 06:34:00

só um ajuste nas suas afirmações:

"se cair é só lucro" ...se cair abaixo de 38 começa o lucro (máximo abaixo de 36)

"se subir", ok se vc tiver conseguido os 2,00 de diferença não terá preju (so a corretagem), mas não se esqueça q seu lucro COMEÇA com ela ABAIXO de 38, então ela até pode cair um pouco e não gerar lucro se não cair de 38 (a menos q seja antes do vencimento e a diferença tenha voltado a ficar abaixo dos 2,00)
ps.:a gente normalmente faz a contas sempre de 1k (1000) de exemplo, por isso 2.000,00

ps2: sempre preste mta atenção nos strike, nem sempre a diferença será de 2,00 devido pagamento de proventos e data que iniciou a opção.

no outro post:
1. não, mas lembre q seu risco aumenta (pois o fato de vc ter comprado antes, por exemplo, não garante q a ação vai subir pra vc conseguir vender a outra ponta, ou vice-versa)

2. sim se vc fizer sempre a ponta comprada primeiro.
depende da corretora (e de sua garantia pra margem) se vc quiser fazer a ponta vendida primeiro.

 

Laranjalima (79 posts) respondeu em 22/07/2010 22:27:51

olha a trava feita hoje.........vale fechou em 41,85

venda de valeh38 a 4,60 e compra de valeh40 a 2,70 na conta entrou 1.900,00

Está arriscanco perder 100,00 para ganhar até 1.900,00

No fechamento ficou em h38 4,28 e h40 2,55 então (4,28 - 2,55 = l,73)

Que maravilha ja esta no lucro de 170,00 (1.900,00 - 1.730,00 = 170,00) E assim que se faz qualquer caidinha e so lucro, uma trava acima de 1.85 de diferença é considerado muito boa esta arriscando perder 150,00 para ganhar até 1.850,00.

Peguem o lapís e façam as contas direitinho. vao estudando. façam os calculos na real.. ai sim. vc aprende ralando sem sofrer.

vamos continuar . se a vale ficar em 41,85

entao. h38 foi para 3,85 e h40 foi 1,85 (3,85 - 1,85)= vc so perdeu os 100,00

troque os valores e façam mil contas.. se ela foi para 45,50 se ela foi para 37,25 e assim por diante.

não esqueçam do preço da corretagem

Se tiverem mais alguma dúvida. Perguntem. Porque no proximo topico vou botar ou tipo de trava... o negocio é aprender.
 

Laranjalima (79 posts) respondeu em 23/07/2010 19:46:43

acompanhando a trava de ontem.

hj fechou em 4.60 e 2,90 diferença de 1,70. ta no lucro ainda.

Entao o negocio da certo mesmo.

O que expliquei é uma forma de aprender operar opções apenas com a lapisiera e papel, não precisou de nenhum programa eletronico para fazer isto. 

Muito simples. Mas é assim que tem que ser.

 

Roalefer (31 posts) respondeu em 23/07/2010 22:28:10

ok Laranja, também estou acompanhando a trava...

 

Quando puder manda bala em outra ai pra gente aprender.

 

abraço

franco01 (15 posts) respondeu em 23/07/2010 22:35:48

Laranjalima, veja se não estou falando besteira

 podemos fazer a seguinte estrategia:

A primeira seria a venda descoberto com as margens que vc passou, e deposi podemos vender a coberto para ter lucro tanto na alta como na baixa.

Correto ?

 

Franco

Laranjalima (79 posts) respondeu em 23/07/2010 23:04:23

Prezado franco.

Com estamos estudando. para ser bem claro nos exercícios. Se estiver errado não tem problema porq é aprendizado.. Poderia, por favor, demostrar um exercício com valores para a gente discutir. Ai sim vai ser muito legal entender os lucros e prejuizos.

franco01 (15 posts) respondeu em 23/07/2010 23:22:57

Laranjalima,

olha a trava feita hoje.........vale fechou em 41,85

venda de valeh38 a 4,60 e compra de valeh40 a 2,70 na conta entrou 1.900,00

Está arriscanco perder 100,00 para ganhar até 1.900,00

No fechamento ficou em h38 4,28 e h40 2,55 então (4,28 - 2,55 = l,73)

Que maravilha ja esta no lucro de 170,00 (1.900,00 - 1.730,00 = 170,00) E assim que se faz qualquer caidinha e so lucro.
 

Atraves do exemplo acima, ganharemos na perda.

Podemos comprar a ação a 41,85 e vendera opcao coberta H44, ganhariamos na alta neste caso, e se cair ganhariamos atravez do seu texto acima.

Laranjalima (79 posts) respondeu em 23/07/2010 23:44:54

Prezado Franco.

Estes seus questionamentos estão respondidos com exercícios feitos desde o início deste topico. A sugestão que lhe dou. e te garanto que vale a pena, por que todos que seguiram esta sugestão aprenderam muito.

Sugestão. Pegar um lapís ou lapiseira 0,9 e um papel e fazer os simples exercícios demosntrados acima.

Seria um prazer responder isto para voce. mas ja está respondido com exercícios e comentarios acima.

Entao, fazendo os exercicios logo vc nos alcançará

Quem estuda aprende. e são poucos os que estudam.

Danilo (447 posts) respondeu em 24/07/2010 04:01:03

franco, o exemplo q vc deu não faz mto sentido, uma vez q uma é para o mercado em baixa e outra para o mercado em alta, a menos q vc a faça em momentos diferentes, ou q tenha o papel em carteira (pra longo prazo, sem intençao de vender logo) e busque remunera-la um pouco mais. Agora fazer as duas ao mesmo tempo... não acho interessante.

se vc achar que o mercado pode subir ou cair com força (perto de um suporte, por exemplo q pode romper ou reverter), existem operações bem melhores (procure por straddle ou backspread, já descrito por mim aqui no forum) . Agora se vc não tem certeza do que pode acontecer com o mercado, nesse caso o melhor é não fazer nada, espere um oportunidade mais clara. Isso é mto importante, tem gente q acha q só pq acabou de zerar uma posição já tem q montar outra logo em seguida, e q se não o fizer vai estar perdendo dinheiro; não é verdade (longo disso) para ganhar dinheiro é saber aproveitar as oportunidades.

franco01 (15 posts) respondeu em 24/07/2010 09:46:42

Caro Danilo e Laranjalima, muito obrigado.

Danilo exatamente isso que quero fazer, como sou iniciante em opcoes, a principio quero remunera-la com venda coberta, porem com o ex do Laranjalima, posso apostar tambem na baixa, pois o prejuizo é muito pequeno.

No entando é preciso aprender a melhor entrada nas trava de baixa (diferenca de 2).

Estou correto no meu pensamneto ?

Estou tambem lendo alguns livros, mas esses questionamento só é possivel aqui, ou em algum curso.

Laranjalima (79 posts) respondeu em 27/07/2010 19:16:17

acompanhando a trava feita em 22.07.2010

venda de valeh38 a 4,60 e compra de valeh40 a 2,70 na conta entrou 1.900,00

Está arriscanco perder 100,00 para ganhar até 1.900,00
 

Posição em 27 de julho

Vale5 fechou em 41,96

Valeh38 4,25 e valeh40 a 2,57 então (4,25 - 2,57) = 1,68 abaixo  dos 1,900,00 o lucro continua.

 

Laranjalima (79 posts) respondeu em 27/07/2010 19:36:43

è muito bom saber que alguns entenderam esta estratégia e que é uma foma de minimizar o risco. O Danilo deu um apoio bom neste assunto que ajudou muito.

Outro dia num chat tentei explicar isto. quem estava correspondendo comigo me disse que eu era louco que eu queria era enrolar o pessoal. Mas, quem deu atenção e estudou aprendeu mais uma.

Porque se deve prevenir. Existem as perguntas Eu travei na baixa e se o mercado subir.??? e se o mercado ficou de lado?? e não sei mais o que? Entao. sabendo ou não. voce tomou cuidado com o risco.

Laranjalima (79 posts) respondeu em 01/08/2010 21:40:37

acompanhada a trava que fizemos.

Nao ficou acima de 2,00 de jeito nenhum. então esta estratégia funciona? alguém tem dúvida desta estratégia???

franco01 (15 posts) respondeu em 02/08/2010 10:04:19

Bom dia Laranjalima e Danilo

Independente do tempo que resta para o exercicio, se a diferenca for quase de 2 é uma boa oportunidade ?

 

Laranjalima (79 posts) respondeu em 04/08/2010 19:37:05

Roelefer.

Olha o que aconteceu.

Acompanhando a trava que fizemos.. Como a diferença não ficou acima de 2,00. então não tem prejuizo.

O que fiz hoje. Zerei a trava valeh38 com valeh40 e abri nova dando uma pedalada para cima.

agora ficou assim venda de valeh40 e compra de valeh42..

Está uma beleza a diferença esté de 1,87

Agora é so esperar realizar. Se não realizar tb não vai dar prejuizo...

Poderia tb ter ficado vendido na valeh38 e comprado na valeh42 com diferença de 4,00, mas corria o risco de pouco liquidez se o mercado não realizar..

Ta vendo tem mil maneiras de se espernear no mercado...

 

Roalefer (31 posts) respondeu em 04/08/2010 23:19:18

ok Laranja eu entendi sim, tipo o negócio é mudar a estratégia de acordo com a mudançca do mercado e nessa hora é que o psicológico tem que estar bem...

Penso tbm numa trava com 2k de VH44 e VH46 para sexta feira esperando mesmo o pó no vencimento, seria um lucro bom, o que acha?

 

abraçco

Danilo (447 posts) respondeu em 05/08/2010 04:22:30

é isso mesmo Roalefer, o ideal é utilizar um tipo de posição qdo o mercado está favoravel para isso, mas Sempre a matemática tem q estar a seu fazer, como esses exemplos que o laranjalima tem mostrado.

essa semana estou meio corrido, semana q vem vou mostrar como utilizar opções para investir em bolsa de valores sem comprar ações para reduzir o risco de uma carteira de investimento.

abç

Laranjalima (79 posts) respondeu em 10/08/2010 00:34:01

Boa noite,

A trava está indo? e agora? o mercado vai realizar para dar lucro? porque prejuizo ta dificil de acontecer na nossa trava?

Se não der lucro até sexta o que faremos? O que voce fará?

Pense este exercicio é com dados reais, que estão sendo negociados no mercado...

 

Roalefer (31 posts) respondeu em 11/08/2010 12:08:02

Laranja bom dia,

Nesta trava acredito que teremos um bom lucro sim, pois o mercado não deve voltar até sexta sem contar que o valor das opções despencam devido o vencimento na segunda....na minha opinião devemos esperar e apudar o lucro na sexta.

Eu fiz uma com VL44 e VaL46, acredito que sexta é pó.

 

abraços

Laranjalima (79 posts) respondeu em 11/08/2010 16:37:19

Boa tarde,

A estratégia que fiz foi a seguinte: Comprei h40 e vendi h44

Ficou a seguinte trava vendido na h4o que ja estava vendido  e comprado na h44 

agora vendi  h44 a 0,6 centavos e comprei de novo a h42. embolsei todo o lucro e 

fico vendido na trava original valeh4o com valeh42 que esta dando a seguinte diferença

neste momento 2,50 - 0,70  = 1,80

Entao se desabar de novo ganho tb o lucro acima.

entendeu tudo isto?

So mexi nas travas porque o gráfico me orientou a fazer isto.

Laranjalima (79 posts) respondeu em 11/08/2010 16:41:38

Correção. Desculpem escrevi errado a opção.. no lugar de comprei h40 leia-se comrei h42   

 

estratégia que fiz foi a seguinte: Comprei h40 e vendi h44
 

Roalefer (31 posts) respondeu em 11/08/2010 18:54:51

ok Laranja, entendi o que fez....ótimo lucro cara, agiu no momento certo...

 

Agora veja o que fiz....havia vendido VLH44 0,60 e comprei VLH46 0,08 semana passada...

 

Hoje desfiz a Trava e fiz o seguinte Vendi VLH42 0,70 e comprei VLH44 0,05.

 

Agore é só esperar o pó. heheheh

Laranjalima (79 posts) respondeu em 11/08/2010 23:03:26

Hoje desfiz a Trava e fiz o seguinte Vendi VLH42 0,70 e comprei VLH44 0,05.

Essa trava acima que vc fez é muito arriscada. è um perigo, vc esta brincando com fogo. Se o mercado vira de uma vez e rapido o prejuizo e muito grande. Vc esta arriscando perder por kg, 1.350,00 em contrapartida ganhar 650,00..

Bem diferente da minha trava. estou arriscando perder 200,00 para ganhar até 1.800,00. Então

comece a pensar em segurança. cuidado.. já vi muita vaca ir pro brejo, rss

Laranjalima (79 posts) respondeu em 12/08/2010 12:53:23

Ditado do dia.

Cahorro que foi mordido de cobra assusta até com linguiça frita..

Então é preciso entender que trava é feita para dar garantia, é para evitar perder melhorar o seu lucro.  Não se deve usar trava com risco além do esperado. A Incerteza existe e a  Incerteza não se pode medir.Quando ela se instala, e você, investidor, que não deu importância para ela, sofrerá consequências, que vai achar que seria melhor ser mordido de cobra e ficar levando susto com liquiça frita. rsss.

Roalefer (31 posts) respondeu em 13/08/2010 13:07:36

Pois é Laranjalima....gostei da frase huahau

 

Cara se não fosse apenas uma simulação, eu tinha levado na cabeça.....

O que vc acha dessa trava;

BAIXA

Venda VALH40 3,15

Compra VALH42 1,15

 

ALTA

COMPRA VALH40 3,15

VENDA VALH42 1,15

Veja se estou correto, pois nessa trava tanto faz a direção do mercado, se subir estou travado na diferença de 2,00 e ganho na alta e se cair estou travado na diferença de 2,00 e ganho na baixa.

o que acha?

Laranjalima (79 posts) respondeu em 13/08/2010 17:45:20

roelefer.

No exemplo que voce colocou. simplesmente vc so comprou e vendeu e nao ficou com nada. apenas teve despesa com corretagem.

 

Laranjalima (79 posts) respondeu em 13/08/2010 19:16:24

quem a acompanhou o desenrolar desta trava que fizemos. Ou quem operou nesta trava e saiu fora hoje, dia que atencede ao vencimento de opções. Viu que o mercado subiu e nao teve prejuizo algum.

eu mesmo consegui desfazer minha trava, com muita traquinlidade com diferença de 1,70 então. Hoje tb deu para fazer da serie i com diferença de 1,90 começa tudo de novo. 

Vendido na i38 a 5,85   comprado na i40 a 3,90 diferença de 1,95

está arriscando perder 50,00 para ganhar até 1.950,00.. e assim os dias vao passando.

Geeeeeeeeeeente, não é possível que alguem ainda tem dúvida sobre isto. estude os exemplos acima

Lembre tb que a base de tudo é o entendimento da diferença entre 2 opções na maioria das vezes sempre é de 2.000,00

alguem quer comentar? fizeram algo ou so acompanharam.

 

Danilo (447 posts) respondeu em 14/08/2010 06:24:07

realmente esse tipo de operação é bem interessante; se arrisca pouco e tem um bom valor a lucrar, claro q não é todo mes que ela dará certo, mas o risco retorno é mto interessante, e neste tópico pode-se observar um exemplo na prática mto bem acompanhado e detalhado pelo laranjalima e está de parabéns,

abç e bom fds a todos.

Laranjalima (79 posts) respondeu em 14/08/2010 08:38:47

Danilo, Obrigado pelo comentário.

Este forum foi tao importante, que esclareceu tb o outro exemplo dado em 18/07/2020, escrito ai acima. vamos transcreve-lo abaixo.. Ve-se que funcionou perfeitamente. Ta lembrado dele Roelefer. Vc pegou a lapiseira e o papel e fez os acompamhamentos. ??

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

exemplo de 18/07/2010

Voce queria comprar 1 kg de vale5 para fazer trava coberta. 1 kg de vale5 custava 38.000,00

l kg de valeh34 custava 4.000,00 e correspondia ao valor da ação Porque valeH34 = 34.000 + 4000,00 do valor negociado = 38.000,00.

Então Voce percebeu que para a trava coberta voce poderia apenas desembolsar para a compra R$4.000,00 em vez dos 38.000,00 e o resultado seria o mesmo.

x

Vamos fazer a operação com a ação.

x

1 kg compra de vale5 = 38.000,00 e venda de valeh40 = 700,00

Se vale5 foi para 40,00 + voce ganhou 2.700,00 (40.000,00- 38.000.00 +700,00)=2700,00

Se vale5 foi para 38.000,00 voce ganhou 700,00 ( porque na ação vc não ganhou nada. Mas ganhou os 700,00 da opção. Mude os valores e veja a variação dos resultados.

x

agora Vamos fazer a operação com opção.

x

1 kg compra de valh34 = 4.000,00 e venda de valeh40 = 700,00

Se vale5 foi para 40,00 + voce ganhou 2.700,00 (6.000,00- 2.000.00 +700,00)=2.700,00

Se vale5 foi para 38.000,00 voce ganhou 700,00 ( porque a valeh34 = 4.000,00 e a valeh40=zero. Então voce vendeu a h34 e recuperou os seus 4.000,00 desembolsados e ficou com o lucro de 700,00)

Viu como o resultado é o mesmo.

Mas, isto é o comentário básico. Primeiramente, vc tem que entender isto. Depois ir vendo que pode fazer muitas operações intermediárias e também ter lucro maior. Mas, o primeiro passo é esto.

Não desista.. pegue a lapiseira 0,9 mm e depois nos conte se entendeu este exemplo.

 

Roalefer (31 posts) respondeu em 14/08/2010 23:05:48

Laranja e Danilo

Eu compreendi sim, entendi que a trava de baixa com diferença de 2,00 não vejo possibilidade de preju e a trava coberta eu até fim uma simulação e teria dado lucro se tivesse entrado mesmo, porém surgiu uma dúvida....

VALE5 42,75

Se compro 1k VALI42   2,35 = 2.350,00

Vendo 1k de VALI48  0,25 = 250,00

Neste caso se a VALE5 for pra 44,00 fica + ou - assim

1K VALI42  4,00 = 4.000,00 - 2.350,00 = + 1.650,00

1K VaLI48  1,00 = 1.000,00 - 250,00 = - 750,00

1.650,00 - 750,00 = 900,00 de lucro

Caso a VALE5 vir para 38,00

1k VALI42 1,30 = 1.300,00 - 2.350,00 = 1.050,00

1k VALI48  0,00 = 250,00 =  + 250,00

1.050 + 250 = 1.300,00

2.350,00 - 1.300,00 = 1.050 de prejuizo

 

Vejam pessoal e me falem se está correto, pois simulei alguns valores que podem vir a acontecer.

Laranjalima (79 posts) respondeu em 14/08/2010 23:50:43

Conferindo os seus valores...

não desista faça mais exercícios

...............................................

Se compro 1k VALI42 2,35 = 2.350,00

Vendo 1k de VALI48 0,25 = 250,00

voce desembolsou  2.100,00

Neste caso se a VALE5 for pra 44,00 fica + ou - assim

Se a vale fechar em 44,00  ficará assim.

1K VALI42  = 2.000,00

1K VaLI48 =  zero virou pó

Prejuízo de 100,00

Caso a VALE5 vir para 38,00

Se a vale fechar em 38,00 ficará assim.

1k VALI42 0 = zero virou pó 

1k VALI48 = zero  virou pó

Prejuízo de 2.100,00 o vlor que vc desembolsou

Laranjalima (79 posts) respondeu em 15/08/2010 09:25:46

comentando a sua trava. Voce precisa analisar em primeiro lugar a diferença entre duas ações.

Vc se lembra da diferença de 2,00  e que consecutivamente cresce de 2,oo em 2,00.(I42, I44, I46, I48).

Entao, na sua trava (I48 - I42), tem uma diferença de 6,00. Aqui voce, nesta simplicidade de cálculo, voce tem o risco calculado. Você esta arriscando ter sua trava aumentada , gerando lucro de até  6.000, se a ação subir , em contrapartida perder até 2.100,00 se o mercado cair.

 

Roalefer (31 posts) respondeu em 16/08/2010 21:31:35

Laranja, não enendi porque a VALE5 saindo de 42,00 e indo para 44,00 a VALI42 e VALI48 caem....elas não tinham que subir consequentemente?

 

Se compro 1k VALI42 2,35 = 2.350,00

Vendo 1k de VALI48 0,25 = 250,00

voce desembolsou 2.100,00

Neste caso se a VALE5 for pra 44,00 fica + ou - assim

Se a vale fechar em 44,00 ficará assim.

1K VALI42 = 2.000,00

1K VaLI48 = zero virou pó

Prejuízo de 100,00

Caso a VALE5 vir para 38,00

Se a vale fechar em 38,00 ficará assim.

1k VALI42 0 = zero virou pó

1k VALI48 = zero virou pó

Prejuízo de 2.100,00 o vlor que vc desembolsou
 

Laranjalima (79 posts) respondeu em 16/08/2010 22:23:14

A resposta é a seguinte. trata-se se um derivativo. Derivativo quer dizer que a opção deriva do papel. então.

Valei42 - voce está apostando que o papel (vale5) vai fechar em 42,00  mas o papel  vale5  foi para 44,00

valei42 nao pode valer mais do que 2,00 porque 42,00 + 2,00 = 44,00 e consequentemente, valei48 esta muito acima de 44,00 virou po..

tudo que for igual ou maior que 44,00 virou po..

entao valei40 tem que ser igual a 4,00 porque i40 + 4,00 = 44,00 igual ao preço do papel

valei38 tem que ser igual a 6,00 porque i38 + 6,00 = 44,00 igual ao preço do papel
 

E simples assim.

 

 

 

Laranjalima (79 posts) respondeu em 20/08/2010 19:17:25

Roalefer, Vc entendeu conforme foi explicado?

Laranjalima (79 posts) respondeu em 23/08/2010 19:33:14

Depois de toda esta discursão no forum. Escrevi um artigo a respeito e o Investmax o publicou. espero que voces o leiam e pratiquem. Porque estou aqui operando com tudo com essas travas. Ja entrei e sai da Petrobras agora estou dentro das opções da vale.. Leiam o artigo e pratiquem não deixem o tempo passar. tudo na vida passa, até uva .....

Oportunamente, agradeço a equipe do Investmax pela atenção e rapidez das providências.

Muito Obrigado.

InvestMax (7 posts) respondeu em 24/08/2010 06:58:09

 Segue o Link referente ao artigo sobre opções do Laranjalima,

Aproveitamos para agradecer ao Laranjalima pela iniciativa e participação.

Roalefer (31 posts) respondeu em 27/08/2010 13:42:51

Boa tarde Laranjalima,

Estava fora esses dias e hoje estou voltando, ainda não li seu artigo, vou ver hoje a noite.

Eu entendi, porém acho que o que esta me faltando é entender melhor o valor das opções, estou estudando e lendo sobre isso.

 

Obrigado e grande abraço

Roalefer (31 posts) respondeu em 11/09/2010 17:56:58

Laranjalima boa tarde,

Entre meus estudos surgiu uma dúvida.

Posso fazer mais que um trava no mesmo dia?

Por exemplo. Posso fazer uma Trava de Baixa na VALE5 e outra na PETR4???

Grato

 

 

Laranjalima (79 posts) respondeu em 16/09/2010 22:12:32

Prezado roalefer.

Como vai indo as travas? como está indo sua vida mercalógica-financeira depois do artigo que fui divulgado neste site. Fez muitos testes ai com a trva de Baixa.??

 

Roalefer (31 posts) respondeu em 17/09/2010 23:26:46

Laranjalima,

 

Confesso que estou estudando muito, estou lendo o livro INVESTINDO EM OPÇÕES de Bastter.

Até o momento vejo várias estratégias, porém quero ter segurança pra operá-las e dessa forma tenho que continuar fazendo minhas simulações.

Vamos nos falando

 

Abraços

marcelops (1 posts) respondeu em 29/11/2011 01:02:42

Ola a todos,

Espero nao estar ressuscitando um topico que ja tem mais de 1 ano sem atividade. Porem, como o assunto e' atual, entao sinto-me a vontade para fazer isso.

Eu acompanhei toda o topico. Li todas as mensagens, fiz as contas como exercicios, mas fiquei com uma duvida quando fui utilizar os valores atuais dos papeis que escolhi para operar as travas.

O exemplo que vou dar trata-se de um estudo para a abertura de uma trava de baixa. O papel utilizado sera a OGXP3. Abaixo estao os valores do papel e das opcoes:

OGXP3: 13,90

OGXPA11: 3,20
OGXPA12: 2,38
OGXPA13: ----
OGXPA14: 0,91
OGXPA15: 0,48
OGXPA16: 0,24
OGXPA17: 0,11

Como a OGXP3 esta com uma tendencia lateral ("pode ser" que suba, qdo comecar a produzir mas, por enquanto, esta' caminhando lateralmente, pensei em montar uma trava de baixa OTM.

Para tanto, peguei as opcoes A15 e A16. A ideia seria:

Vender A15: R$0,48
Comprar: A16: R$0,24

Assim, receberia R$240 para montar uma posicao de 1K.

A diferenca de strikes e' de R$1, entao o meu prejuizo maximo seria de R$1.000 - R$240, ou seja, de R$760.

Por outro lado, se o papel continuar de lado, ou se realizar, entao o lucro maximo seria de R$240.

A minha analise e' de que estou arriscando R$760 para ganhar R$240, uma relacao de 1:3 desfavoravel. E isso vai contra tudo o que li neste post.

Eu gostaria, se possivel, algum comentario sobre "como analisar" os trades. E, talvez, "como selecionar" os melhores spreads para operar.

Obrigado pela atencao,
Marcelo
 

Danilo (447 posts) respondeu em 29/11/2011 06:37:11

 Olá Marcelo, Este tópico na ocasião tratou de mostrar alguns exemplo e alguns momentos interessantes para se montar travas de baixa.

O exemplo q vc deu está correto, o risco sempre será proporcional ao retorno, o exemplo q vc deu os strikes estão um pouco mais OTM o que, tente a ter uma menor chance do preço do ativo de chegar lá, logo paga-se menos, mas se subir perde-se mais. O inverso ocorrerá se vc escolher fazer com opções ITM, e um equilibrio tente a haver nas ATM. Portanto, é imprescindível que ao escolher montar uma trava, ou qq outra posição com opções, vc analise a tentencia q se espera para esse ativo.


Alguem sabe um programa no auxilio para indicar o melhor monento de entrada e saida de Opçoes Coberta e Trava de Baixa?

Abraços


Danilo (447 posts) respondeu em 07/07/2010 14:49:30

Olá Azambon

veja aqui tabela para escolher opções para venda coberta

E aqui vc encontra o simulador e a calculadora de opções

E mais abaixo, aqui mesmo no forum, tem o comentário recente do pessoal sobre o assunto.

abç

domenico (139 posts) respondeu em 08/07/2010 15:35:50

Danilo,

A ferramenta é legal, vi algumas bem próximas.Pergunto, pq não é realizada a atualização on line?

Abs

Danilo (447 posts) respondeu em 08/07/2010 15:51:02

Sim, se vc ajustar corretamente, preço do ativo, volatilidade e o tempo, a precisão é de 100%.

O objetivo principal é a simulação e a projeções futuras e não o acompanhamento das cotações atuais, uma vez que essas todo mundo já tem na sua corretora. Além disso como vc vai realizar projeções futuras, as cotações atuais não é o que vc precisa e sim definir bem as variáveis das opções para encontrar a projeção corretamente.

Além disso o sinal da bovespa é muito caro, o que impediria manter a ferramenta gratuitamente.

Laranjalima (79 posts) respondeu em 10/07/2010 10:00:27

Prezado Roelefer,

completando o exemplo acima. Se voce tivesse feito a trava do novo exemplo, no fechamento a valeg36 fechou em 3,21 e a valeg38 a 1,48. cujo fechamento lhe deu um lucro de (270,00) . Vamos calcular os 270,00

(3,21 - 1,48 = 1,73)  2.000,00 - 1730.00 = 270,00 por kg

Prezado Danilo,

Muito obrigado pelo comentário.

Foi muito bom você comentar porque mostra que a maneira que estou escrevendo está dando certo para o entendimento de quem ler. Porque, sabemos, que mesmo a gente simplificando ainda parece ser enrolado esse tal de assunto de opções. Mas vale a pena insistir neste assunto, eu acho.


Bom dia, gostaria da opinião de vocês.

A duas opções citadas acima irão virar pó, certo?Ou alguem tem duvidas disso?

 

Abs


Danilo (447 posts) respondeu em 07/07/2010 08:53:11

Domenico, eu não daria como certo a PETRG28 virar pó, não

Petr4 está em fundo duplo, podendo confirmar um fundo ai, DJ tb tem um suporte importante em 9700, na qual vem se sustentando, e caso isso se confirme, a petr subir um real até o vencimento, mesmo q seja só um repique, não é nada difícil.

o outro codigo deve estar errado,

abç

domenico (139 posts) respondeu em 07/07/2010 17:35:36

Poxa Danilo me desculpe você tem razão.

O outro código é TNLPG28 (oi).Sei que você não curte muito ela mas qual sua opinião sobre a mesma?

Abs

Danilo (447 posts) respondeu em 07/07/2010 17:45:34

ok Domenico, já corrigi o codigo no topico tb, estou de saida agora, mas amanhã pela manhã, antes do pregão eu dou uma olhada e te falo,

abç

ps.: Dê uma conferida no seu email de cadastro q suas notificações de msg no forum estão voltando

Danilo (447 posts) respondeu em 08/07/2010 03:25:50

Domenico,

dei uma olhada no grafico. Bom, se vc olhar o grafico semanal vê facilmente q já há alguns anos que ela vem meio de lado, isso até é meio comum em empresas e setores maduros, o bom é q paga bons dividendos. Agora graficamente, diferente do caso da petr4 que lhe comentei ontem, não tem alguns sinal mto relevante, o suporte recente mais claro é em torno de 25, mas na terça fez uma minima sobre o fibonacci de 62 (de curto prazo). Mas não tem nada tão evidente como petr e vale que dê para abrir algum nova posição, mas se tivesse que arrisca algum palpite, nesse caso, ontem eu ainda comentei com vc que o DJ estava perto de um importante suporte e podia dar pelo menos um repique, bom parece q é isso que aconteceu, e nesse caso como a tnlp não tem um dado tecnico relevante eu seguiria o mercado...

bom, é isso,

abç

domenico (139 posts) respondeu em 08/07/2010 07:17:23

Danilo, bom dia

Desculpe-me pelo e-mail, já arrumei o cadastro.

abs

domenico (139 posts) respondeu em 08/07/2010 07:19:43

Ok Danilo, obrigado pela análise.

Danilo, para utilizar a ferramenta sobre opções portempo indeterminado, basta realizar o curso?

Estou namorando fazer esse curso faz tempo, mas tambem gostaria de utilizar a ferramenta.

 

Abs

Danilo (447 posts) respondeu em 08/07/2010 08:35:22

Por tempo indeterminado, apenas com o curso.

Lembrando q vc já atingiu pontos para trocar por um mês de acesso.

Também criamos um plano para acesso anual, pelo custo de 250 reais, vc tem acesso por 12 meses, para forma de pagamento: crédito em conta, ganha mais um mês, o que dá menos de 20 reais por mês.

abç

domenico (139 posts) respondeu em 08/07/2010 08:41:56

Danilo, no simulador de opções só trabalam com petro e vale é isso?

 

Abs

Danilo (447 posts) respondeu em 08/07/2010 08:53:51

Por enqto só, visto que é difícil montar posições em outros ativos pela falta de liquidez. Como o sistema dá preferencia para o cálculo pela volatilidade implícita, pouca liquidez pode comprometer a eficiência dos resultados. (porém, é claro q pode-se inserir a volatilidade manualmente, mas ai tem q saber bem qual volatilidade usar e pq)


Olá pessoal, comecei no mercado de opções a 6 meses operando a seco, no começo não tinha muito idéia disse e no primeiro mês obtive lucro de R$ 4.000,00 e depois só perdi, pois as ações só cairam desde então.....será que entrei no mercado num momento muito ruim, pois ainda acho que da pra ganhar operando a seco...

 

abraços


Danilo (447 posts) respondeu em 07/07/2010 14:59:41

Roalefer,

Sim, é possível ganhar com compras a secos, mas não é uma tarefa fácil e tb não é a toda hora, tem saber tirar proveito dos momentos certos.

Com todo o respeito na intenção de lhe dar a melhor orientação possível, se vc perguntou se era ou não um bom momento, é pq vc talvez ainda não tenha o preparo necessário para operar opções. Opções é um mercado que é necessário conhecimento para se operar com segurança.

Recomendo que vc faça varios treinos antes de seguir com opções, e caso ainda não tenha conhecimento sobre o tema, estude bem sobre o assunto. É um ótimo mercado, mas é preciso conhecimento e disciplina para operar nesse mercado.

Faça varias compra treino (só simulação), depois comece pequeno, com bem pouco. Se precisar de ajuda, volte aqui e pergunte a vontade,

abç

Roalefer (31 posts) respondeu em 08/07/2010 01:42:54

ok Danilo,

Muito obrigado pela dica, o que é difícil pra eu entender é que ainda não consegui entender o momento certo de entrar ou sair..eu analiso, analiso, analiso e quando entro, entro errado e levo graxa....

Eu só opéro com opções da PETRO e VALE....existe outra melhor?

Como eu disse, acredito que se possa ganhar grana com isso e comcordo plenamente com vc sobre eu precisar de mais conhecimento, mesmo pq gosto do mercado...

Se tiver alguma dica de como buscar mais informação eu agradeço, pois sou do interior de Minas e aqui não tem curso para tal...

abraço

 

 

Danilo (447 posts) respondeu em 08/07/2010 03:09:30

Roalefer,

Bom o mais comum é Petr e vale mesmo, mas já fiz bons negócios com BVMF, OGXP e TNLP, afinal, oportunidade serve com qualquer uma...

Para operar a seco com opções, tem que saber análise técnica, e tem tb que conhecer bem os fundamentos das opções, E PRINCIPALMENTE, estar acostumado com eles. Ter uso de uma ferramenta como o simulador de opções e a calculadora de opções ajuda bastante, principalmente no processo de aprendizagem.

O curso tb não é problema, visto que vc pode fazer o curso on-line

qualquer dúvida é só falar,

abç


Oi Pessoal!

 

Aqui vai uma otima dica para quem procura um software de analise grafica gratuito...Achei ele por acaso na semana passada e estou achando otimo! chama chartbook e eu o encontrei la no Superdownloads...quem quiser conferir, acho que vale a pena..é free!

 

Abs 


Laranjalima (79 posts) respondeu em 04/07/2010 22:11:23

Prezado Grafitasp.

É muito bom descobrir gráficos grátis. Você poderia me dizer se ele cota valores online e se é possível configurar gráficos com opções =Ex. VALEG38 PETRG28  e outras opções? 

Se cotar opções online, isto é ouro puro na tela.. 

Boa noite

 

domenico (139 posts) respondeu em 05/07/2010 08:55:21

Conseguir baixar, mas seria interessante tambem saber usar.Ele realizar atualizações on line?

E quanto a paergunta acima?Tambem executa?

 

Abs

Laranjalima (79 posts) respondeu em 05/07/2010 12:49:34

Prezados grafistas,

Baixei o gráfico. Vi que tem ações, opções e muitos bons estudos para aplicadar. Todavia não está cotando online.

Um gráfico sem cotação online so serve para enfeite. As corretoras sempre tem um no quadro e colocados em suas paredes. Grafico sem cotar online só serve para enfeite. è como um carro-de-boi sem os bois. Ja viram um carro-de-boi sem boi, enteitado com flores, verniz, a gente sempre ve em restaurantes e fazendas.

Alguem conseguiu ver ele cotando online? como cotar online.???

Se tiverem noticias vamos trabalhar com ele, é parece ser bom.

 

 

 

domenico (139 posts) respondeu em 05/07/2010 15:46:28

Concordo plenamente com nosso amigo.

Gráfico sem atualização, não dá.O tempo não pára.

Acho que que para fazer estudos, no final do dia ou semanalmente temos outras ferramentas.

Amigos, verifiquem se esse programa faz as atualizações on line.

Eu não ocnsegui ver tb

 

Abs

Laranjalima (79 posts) respondeu em 05/07/2010 17:57:54

Prezados Grafistas

Se alguém sabe ler gráficos, isto siginifica que ele estudou muito e é um grafista, deixou de ser curioso, deixou de ser jogador. As suas compras e vendas são orientadas pelo gráfico. O mundo não interfere em suas decisões, o gráfico é o general da guerra entre compradores e vendedores.

Laranjalima (79 posts) respondeu em 05/07/2010 18:01:46

Como ser um grafista.

Primeiro o individuo precisa estudar bastante. senão ele nunca vai interpretar o gráfico e não vai identificar as informações precoces de compra e venda que o gráfico fornece.

Laranjalima (79 posts) respondeu em 05/07/2010 18:08:49

Segundo - Escolher um bom gráfico, que caiba no seu bolso. porque tem muita jóia por ai,

 

Laranjalima (79 posts) respondeu em 05/07/2010 18:12:21

Opere com moderação . Se vc não é um profissional, afaste-se de opções. Para operar opções, ser bom em gráfico não é suficiente, voce tem que ser excelente .

Laranjalima (79 posts) respondeu em 05/07/2010 18:13:05

O mercado existe desde 1500 e ele não vai embora. Então, isto quer dizer que ele sempre estará aqui te esperando, para melhorar sua vida financeira se voce estudou, ou roer seus nervos e seu bolso . Então estude primeiro, não vá brincar de bolsa.

São minhas considerações.

 

grafistasp (3 posts) respondeu em 07/07/2010 13:33:10

 Oi pessoal! 

 

Tudo bem?! 

Estive ausente do forum mas vi que v´s tiveram as mesmas duvidas que eu...

Andei indagando e me parece que algumas corretoras estão disponiblizando o software online...me parece que a Ativa, inclusive, está dentre elas....

 

Abraços!

grafistasp (3 posts) respondeu em 07/07/2010 13:36:44

 

Amigos,

 

mas tb com relacao ao chartbook, acho que ninguem dari ade graca um programa online né..heheheheh...eu estou utlizando diariamente o programa e, ultimamente, estou preferindo ele ao ADVFN...hehe

mas blz

Azambon (2 posts) respondeu em 07/07/2010 14:36:29

Pessoal

Depende muito do perfil do investidor, se for de Day trade , Swing, position ,  cada um na sua , e  prefiro segurança do que o risco, mas de qualquer forma a Renda Variavel é sempre variavel ora para cima ora para baixo. O investidor tem que se conhecer e criar um metodo, e não ficar solto no mercado.

Vou baixar o programa para ver se é bom. Sabe se as cotaçoes são atualizadas diariamente?

abraços

 

Jones (1 posts) respondeu em 07/07/2010 15:25:33

conheci esta ferramenta de analise tecnica e parece bem interessante.

entre no GuiaInvest no menu Gráficos.

è 100% gratis e via Web. A versão ainda é beta mas tá valendo..deve melhorar com o tempo

abs

DuduM (1 posts) respondeu em 22/07/2010 10:04:37

Concordo q devemos estudar primeiro antes de se aventurar na bolsa de valores. Se vc estudar, suas chances sao maiores

jefedbg (1 posts) respondeu em 10/12/2010 13:23:16

Prezados,

 

Baixei o Chartbook  há alguns meses e tem uma versão online sim, é mto boa, para traders mais experientes que operam no intradia....eles estão disponiblizando em parceria com umas corretoras lá..eu pago 50 mangos por mes e ja era....rs

eu estou me dando super bem com o programa, qdo preciso de suporte, so chamar no chart online..olha, digo q foi uma dasmelhores escolhas de ferramentas q ja fiz..agora estou vendo com eles pra eu começar a usar a plataforma completa q tem cotações, books, dá rpa operar...eu ja fiz ate um test-drive na versão completona e é bacanissima....

vlw

abs


eu um amigo da minha faculdade testamos uma estrategia de day-trade com medias moveis. testamos em varios cenarios do mercado e numa media geral a estrategia gerava lucro em 55% das vezes, mas quando dava errado o prejuizo era pequeno. testamos mais de 300vezes e raramente tinhamos mais de tres prejuizos consecutivos, os resultados são bem constantes.

quando a estrategia falha perdemos em media 0,2% e quando da certo ganhamos 0,6% em media dependendo da volatilidade do mercado

estamos pensando em usar a estrategia com opções, mas controlando o risco(com auxilio da  calculadorade opções) para que nosso resultado seja em media de 1% quando falha e 3% quando da certo.

acho que não teremos problema com V.E. das opções ja que é day- trade. o maior problema deve ser o spread em  opções que custam menos  de R$2,00

 

 


Danilo (447 posts) respondeu em 30/06/2010 16:34:15

Olá e.cavalieri,

Essa margem para opções não é viável, é muito pequena, em alguns caso apenas a variação do spread já dá isso.

Outro fato importante é que há sim perda de theta no mesmo dia, embora, normalmente a maior parte dela fica mais percebida no final da tarde, mas ela pode ocorrer durante todo o dia, principalmente qdo está mais perto do vencimento.

pelo o que vc relatou creio q vc terá melhores resultados com indice futuro ...bem mais facil tb

vc passou sua estrategia em um trading system? usou varios periodos diferentes e com varios ativos? Considerou corretagem etc?

e.cavalieri (50 posts) respondeu em 30/06/2010 17:13:01

obrigado danilo,

eu testei em varios periodos. voce pode me indicar um trading system?

 

Danilo (447 posts) respondeu em 30/06/2010 17:26:17

Eu uso o metastock, o Metatrader tb dá, aliás é até melhor, mas já precisa um pouco mais de conhecimento em programação para montar o system, mas o mais trabalhoso é usar cotações da Bovespa nele com o trading system habilitado.

Mas o Metastock dá conta do recado tranquilo para média móveis, eu já fiz varios trading systens nele e médias móveis apesar de ser um dos indicares mais antigos e mais simples é bem eficiente mesmo.

 


E ai pessoal. Alguém poderia me indicar um simulador de opções gratuito. Alguém já usou o FLEXSCAN? Tá valendi pagar 250 por mês?

Obrigado


Caio (8 posts) respondeu em 24/06/2010 05:41:00

 Eu já testei, ele é bonito, mas não dá para fazer as simulações pra frente como faz esse aqui da investmax. Putz, não vale mesmo 250, vale mais a pena fazer o curso da investmax, mesmo que vc já tenha feito algum curso de opções, pelo menos vc paga uma única vez e tem o seu acesso liberado. E se vc for "mão de vaca" hehe, tem tb um esquema que vc ajuda a divulgar o simulador e usa de graça, hehehe, antes de fazer o curso eu fiz isso, eu não lembro o link, mas se vc procurar por acesso grátis ou algo assim ai na busca, acho q vc encontra.

domenico (139 posts) respondeu em 30/06/2010 09:27:33

Estou procurando tb não achei.

Abs

fabriciofaerman (3 posts) respondeu em 01/07/2010 08:52:29

 O FlexScan tem um pacote de 50 pilas por mês. Realemtne eu não to achando outro tão completo quanto ele. Tá difícil operar opções sem um suporte de software bom. Se alguém souber, gritem.

 

abcoss a todos, bom negócios.

carlao (1 posts) respondeu em 01/07/2010 10:26:51

 Eu tenho acesso ao flexscan pelo unibanco, mas depois que conheci este simulador de opções da Invest Max só uso ele, é muito bom mesmo. O Caio tem razão, o flexscan é bonitão, mas não se compara em eficiência ao simulador de opções do Invest Max quando o assunto é fazer cálculos, simulações e projeções.

Eu segui as dicas do caio e estou usando de graça, a propósito valeu pela dica caio ;)

fabriciofaerman (3 posts) respondeu em 01/07/2010 20:05:00

 Beleza. Eu preciso fazer um curso pra ter acesso ao simulador do investmax? Eu usei como um teste, mas achei que ainda faltam alguns atributos, sei lá, tipo poder ver mais variações de gregas, probabilidades, teste de estratégias...alguém concorda/discorda. Se tiverem alguma dica, aceito.

 

valeu...

Caio (8 posts) respondeu em 06/07/2010 05:29:42

 Então Fabricio,

 

eu fiz o curso com eles e tem uma consideração muito importante que eles fazem sobre as gregas: elas nada mais são que coeficientes criados na década de 70 (qdo ainda nem se usava computadores) então como os calculos são complexos, cada grega facilitava durante o pregão a encontrar o preço projetado das opções; tipo o delta: qto a opção vai subir qdo a ação some um real, o vega; ...qto oscila para cada um ponto percentual na volatilidade, o gama; atualiza o delta e o theta; ...ajusta o preço com relação aos dias, etc.
Bom, então o que vc precisa não são das gregas e sim ter a projeção de preço da opções fácil a mão, a qualquer uma dessas variaveis.
Bom se vc tem uma ferramenta pratica q faz todos esses calculos pra vc, pra que vc vai quer os coeficientes? É como se uma pessoa mais antiga estivesse tão acostumada com carruagens que ao comprar um carro zero, tambem comprasse uns cavalos pra puxar o carro. O mundo é dinamico e atualiza sempre rapidamente (em tudo) cabe a nós nos adaptarmos.
Mas ai vc pode me perguntar: então as gregas não servem pra nada? Bom, lógico que servem, afinal para construir um sistema desse a pessoa tem q conhecer bem, para o operador em alguns casos ai pode ser util, como para montar uma posição delta zero (se bem q eles tb tem uma ferramenta para fazer isso), e claro que é bom estuda-las para conhecer os conceitos e pra isso vc vc encontra aqui a calculadora de opções, mas na pratica o melhor é algo mais pratico.
Claro que vai ter gente que se remoendo com isso, e como quem ainda defende que em alguns caso ainda se precisa da velha maquina de escrever, vai defender o uso das gregas e vai ser contra as inovações, mas no futuro é isso, e teremos mais ferramentas como esse simulador de opções da investmax, nos EUA eu já encontrei ferramentas desse parecidas. Em breve outros copiarão esse modelo da investmax e poderá surgir novas ótimas, ferramentas para opções, como esse ai que vc citou fez, mas aqui no Brasil, que eu conheço, esse da investmax é o único que faz td isso por enqto.
Qto ao acesso, tem esse esquema ai q te falei que dá pra usar de graça, até o outro colega ia parece que já o fez. Mas se o seu caso vc achar que não tem tempo para enviar uns email para os amigos pra conseguir o acesso gratis, veja com o pessoal da investmas se como vc já fez curso de opções se eles não tem um plano pago.

desculpa a demora, mas tb ando meio sem tempo, espero ter lhe ajudado,
abç

quanto  é a margem exigida pela bolsa para operar mini indice e outros contratos?

na xp me informaram que a margem é 25% do contrato(r$1700,00 mais ou menos), no caso do mini indice ibovespa,

na propaganda da tov diz que é r$ 1500,00 por contrato

e se eu depositar a margem exigida e minhas posições piorarem, só preciso deixar mais margem quando meu prejuizo chegar a R$1500,00?

com que frequencia a margem é alterada pela bolsa?

 

obrigado

 


Danilo (447 posts) respondeu em 22/06/2010 16:07:46

e.cavalieri,

essa margem da bfm é igual indepenteda corretora, e é em duas parte, uma é a principal que atualmente está na casa dos 1500 mesmo, e outra que é a de manutenção,  que atualmente dá cento e pouco, por isso a sua corretora já deu a informação completa.

Não se esqueça q a alavancagem de cada contrato é alta, mais ou menos pelo preço atual do ibovespa, se o mercado cair 10% vc perde todo esse dinheiro ai da margem, então atenção na hora de fazer suas contas de risco.

Lembre-se tb que vc pode usar suas ações para enviar como garantia para a BMF, não precisa ser só dinheiro,

abraço

Danilo (447 posts) respondeu em 22/06/2010 16:11:55

á propósito aqui no site vc encontra mais informação sobre margem e mercado futuro na área de aprendizado


na opnião de voces o que é mais vantajoso para operar alvancado?

limite operacional oferecido pelas corretoras (considerando uma media geral)

termo

opções bem ITM (com delta acima de 90%)

obrigado


Danilo (447 posts) respondeu em 17/06/2010 17:32:09

olá e.cavalieri,

Acredito que cada uma tenha um momento certo para aproveitar uma oportunidade, claro que tb depende do perfil do investidor e do objetivo e prazo da operação.

Mas de um modo "GERALIZADO" poderia dizer q a vantagem de cada um poderia ser vista assim:

a primeira, seria melhor para daytrade
termo, períodos mais longos, principalmente se aproveitando de um possível ponto de reversão
Opções ITM, lembrando q tem o lance da liquidez e se realmente subir, vai ficar com menos liquidez ainda, mas seria interessante com cenário parecido do termo, porém para operações de horizonte mais curtas
E vc não citou mas é uma ótima alternativa de alavancagem (ou hedge, claro) contratos futuros do Ibovespa, corretagem bem barata, não tem VE como as opções e tb não tem taxa como o termo, com a vantagem que tb pode-se operar na posição vendida com muita facilidade, e acrescentaria ainda a minha opinião o índice bovespa é bem mais facil  de identificar e se confirmar pontos da análise técnica.

espero ter ajudado,
abç


bom dia pessoal, eu queria saber se voces conhecem alguma corretora que permite alavancagem de 10:1 com ações, e se é possivel fazer isso com opções (com compra ITM, ou com trava de opções)

 

obrigado


Danilo (447 posts) respondeu em 16/06/2010 10:50:47

Tem corretoras que permitem isso no termo, mas não aconselho não, o risco é mto grande

...basta um dia sem sorte o mercado abrir em queda de 10% (tem ações que isso nem é tão dificil assim) é game over

com opções vc pode comprar apenas o que tiver de capital.

e.cavalieri (50 posts) respondeu em 16/06/2010 10:55:45

obrigado danilo, voce conhece alguma que permite isso só para eu ter uma ideia?

Danilo (447 posts) respondeu em 16/06/2010 11:04:49

Umuarama fazia, não sei se ainda faz.

sergiotrader (1 posts) respondeu em 22/06/2010 14:32:04

Bom dia....

A corretora pela qual eu opero, que é a Intrader - Gradual do RJ, possibilita sim essa operação. Nos dão 10x em ações e 5x em opções. Não sei se negociam 10x em opção...

Se quiser trocar ideias... só add no msn. é o mesmo que o do meu email


 

abraços.


.


Danilo (447 posts) respondeu em 31/05/2010 17:16:50

pode dizer newtrader,

qual é a sua duvida?

newtrader (3 posts) respondeu em 31/05/2010 17:20:11

Boa tarde

Estou começando agora e estou procurando um lugar para fazer um curso de imersão.Eu vi um na trader brasil,alguem ja fez la?Tem alguma indicação?

Eu ja li alguns livros sobre o assunto,e lançou um agora de analise tecnica classica na saraiva e queria saber se é bom?alguem ja leu?

Obrigado

Danilo (447 posts) respondeu em 31/05/2010 17:24:08

Newtrade, aqui tb tem cursos por imersão, dê uma olhada na área de cursos,

 

newtrader (3 posts) respondeu em 31/05/2010 17:25:16

Vou ver

obrigado


 

qual a forma mai sfacil de comprar acoes americanas para quem nao sabe nada de ingles ?



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