Imitando os Grandes Players
Sabemos que mais de 65 por cento das ações na bolsa permanecem apenas fração de segundos com os investidores. Isto porque os grandes especuladores, além de usar computadores velozes para entrar e sair das operações trabalham com programação que tenta captar a direção do mercado durante períodos bem curtos. Eles sabem que é impossível prever o futuro, e procuram acertar os pequenos movimentos de forma quase aleatória.
Muitos operadores sonham em alcançar o nível de precisão dos grandes players. Com os recursos gráficos disponíveis, e mantidas as devidas proporções, podemos obter resultados iguais ou melhores do que aqueles alcançados por esses aplicadores. Temos poder cognitivo que as máquinas não têm. A melhor máquina de pensar é a cabeça.
Existem algumas maneiras de nos aproximar das grandes operadoras: Precisamos encurtar o tempo das jogadas; aumentar o volume aplicado por operação e utilizar um técnica simples, como o alinhamento que não depende de algoritmo ou programação, mas apenas do poder cognitivo do próprio operador. Esse último ponto é importante porque, em se tratando de probabilidade sem parâmetros definidos, acredito que o poder de discernimento humano supera qualquer mecanismo artificial.
Programar o imprevisível ou aleatório é, por definição, impossível. E quanto mais amplo for o horizonte, mais imprevisíveis serão os eventos futuros. Portanto, quanto mais curtas as jogadas, menor o risco de se errar. É por isso que os grandes especuladores utilizam jogadas curtas e empregam alto volume de negócios para compensar o pequeno ganho por jogada. Os bons resultados não resultam da programação, mas do tempo escolhido pra operar.
O alinhamento automático também funciona muito bem com jogadas bem curtas e dá a faculdade ao operador sair da jogada antes das perdas aumentarem além do tolerável. O tempo curto favorece o operador e elimina o medo de operar. Os gráficos das plataformas permitem muitas jogadas durante o pregão diário das bolsas.
Nesta nota vamos analisar como num dia de operação o investidor pode aumentar os ganhos num montante que daria inveja a qualquer robot dos “High frequence traders” – jogadores de alta frequência.
Usaremos um gráfico da ação (ADS) da Vale do dia 21 de maio. O gráfico é de minutos durante um dia de operação; e foi copiado da plataforma Thinkorswim da TDAmeritrade. Usei uma média móvel exponencial de 30 barras e dois estocásticos. Usei dois estocásticos longos de (20, 20) e de (60, 60) para transformar a imagem mais atraente visualmente. E, para melhorar o visual, dividi o gráfico em duas partes; de 9:00 às 12:30 de 12:30 até às 15 horas, horário de Chicago.
Examinando os gráficos, podemos ver que poderíamos ter comprado e vendido várias vezes obtendo bons lucros. Os pontos de entradas e saídas estão marcados com uma barra vertical e correspondem aos fundos e topos dos estocásticos.
O estocástico curto é o de cor vermelha, e o longo é o de cor verde. A regra é entrar comprando depois que o estocástico vermelho cruza o verde pra cima, e sair quando o vermelho cruza o verde pra baixo ou ainda entrar em qualquer fundo e sair no topo quando um dos estocásticos atingir um ponto máximo.
Notem que, o operador poderia ter entrado comprando três vezes pela manhã (gráfico superior) e uma no período da tarde (gráfico inferior). Houve outras inflexões, mas, como contrariavam a tendência, não foram aproveitadas. Como a tendência é claramente de alta, o aplicador só deveria entrar comprando.
O sistema é flexível e permite outras opções. Todas são corretas desde que obedeça a tendência. Por exemplo, o operador poderia ter escolhido, para se orientar apenas pelo estocástico maior. Neste caso, teria entrado duas vezes e saído com um lucro aproximado de 400 dólares, o equivalente a 2,5% por mil ações. Existem outros aspectos que deixaremos pra depois. Certo é que essas oportunidades não seriam visíveis usando outra metodologia e nem seria tão tranquila como acabamos de demonstrar.
Boa Sorte!
Prof. Metafix
Consultor e Professor de análise de investimentos para técnicos do Banco Central de Moçambique -- Projeto das Nações Unidas e Banco Mundial, experiência operando nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos, onde reside e especialista em operações de curto prazo, daytrade e operações estruturada com opções.
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Você pode achar que está imitando os grandes player em algumas operações mas no resultado final o que vc está fazendo é tentando acompanhar uma ferrari dirigindo um uno. Vc ultrapassa os mesmo carros que a farrari ultrapassa, mas isso só ocorre enquanto ela está andando em uma pista de 60km quando entra na rodovia já erra. Você pode sonhar imaginar que está dirigindo uma ferrari mas o indicador na sua frente mostra que não é bem assim. Não se iluda.
Certamente, o pequeno não será uma como uma Ferrari, mas é melhor seguir o caminho da Ferrari do que andar como cego e bater de frente com uma Carreta.
Olá Prof. Metafix!
Tenho aprendido muito com a leitura dos seus artigos, mas ainda restam dúvidas com relação aos valores dos estocásticos a serem utilizados em determinados tempos gráficos. Por exemplo: para operar PETR4 nos gráficos de 5 e 15 minutos, quais os valores dos estocásticos a serem utilizados em cada um deles?
Ficarei muito grato se puder me responder.
Um abraço!
Olá Metafix!
Muito bom o artigo “Imitando os Grandes Players”, já tenho usado sua estrategia de alinhamento automático. Gostaria de pedi-lo que publicasse também vídeos demonstrando suas estratégias de operações. Parabéns pelos edificantes artigos.