21 comentaram sobre “IFR Indicador – Índice de Força Relativa (RSI)”

1. Enquanto uns se preocupam em entender como funciona a mecânica interna de um motor, eu prefiro me profissionalizar em dirigir bem a máquina que já está pronta !!!

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2. Olá Ewerthon A., obrigado por sua participação. Não entendi direito sua dúvida, de qualquer forma a forma de cálculo está bem detalhada. Verifique se sua dúvida não é mesma que já foi respondida ao Cicero e ao Marcelo.

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3. O RSI é calculado usando a seguinte fórmula e da um diferença bem consideralvel, em media 5 a 7 de varios lugares.
   Devo pegar o valor de 15 dias para obter o calculo de 14 periodosnão é isso?
   exemplo; 14° dia menos 15°, 13 menos 14° dia, ate periodo atual….

   RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

   use a seguinte forma mas sempre da valoes diferentes;
   MG = somaValores / n;
   ML = somaValores / n;
   RS = MG / ML;
   RSI = 100 – (100 / (1 + RS));
   Boaexplicação.
   Agradeço.
   no aguardo.

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4. Muito boa a matéria. Eu não conhecia o IRF. Aplicá-la em ações que “passam no teste” de uma análise fundamentalista me parece uma boa. O que acha?

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5. Perfeita explicação

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6. Marcelo obrigado por sua participação,
   Na verdade existem dois métodos para cálculos, o método que vc citou é uma derivação que utiliza média sobre todo o histórico do ativo. As diferenças são sutis, entretanto por esse método os resultados podem ser diferentes caso sejam usados quantidade de dados históricos diferentes (30 dias, 6 meses, 1 ano, etc). Ou seja, pessoas usando uma bases históricas com quantidade de dados distintos, podem obter resultados diferentes para um mesmo ativo num mesmo dia.
   Se formos considerar que o importante é analisar o movimento e sua respectiva tendência, ambos os métodos são eficientes, contudo considero mais fácil de explicar um método onde todos obterão os mesmos resultados, mesmo porque não acho muito prático um indicador que apresentes resultados diferentes apenas por se mudar a quantidade de dados da base histórica, ou seja, se eu vou calcular um IFR de 14 dias e tenho uma base de 30 dias, não me faz muito sentido obter outro resultado num mesmo IFR de 14 dias só porque agora eu usei uma base de 6 meses, provavelmente, motivo pelo qual vc ainda não conseguiu reproduzir valores no excel. O mesmo ocorre com a fórmula base do OBV, motivo pelo qual eu criei para minha utilização uma variação do OBV que faça o cálculo apenas pelo período solicitado.
   Pra finalizar vale lembrar que indicadores devem ser usados como referencia, indicando principalmente possíveis pontos de sobrecompra, sobrevenda, reverção, etc., e nesse sentido todos os indicadores buscam isso, basta escolher o de sua preferencia e se aprimorar nele.

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7. A fórmula está errada ! De acordo com Murph, 2003

   RSI=100-(100/(1+RSi))

   RS(n=1)=(ganho médio do período (n))/(perda média do período(n))

   RS(n>1)=((ganho médio(n-1)*(n-1)+ganho atual/n)/((perda media(n-1)*(n-1)+perda atual(n)

   n é período
   ainda que eu tenha uma fórmula mais completa ainda não consegui simular no excel

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8. Objetivo, sem discorrer sobre “sexo dos anjos”, padrão “pronto para usar”. Agradeço pela oportunidade de aprender, maximizando meu tempo.

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9. Prezado Cicero e Danilo,

   O cálculo do IFR pode ser feito com a Média simples, modificada, exponencial, e pode utilizar o preço mínimo, o máximo, o de fechamento ou de abertura ou volume. Voce precisa ver qual dado esta sendo utilizado no calculo que o sistema faz. Existem ferramentas excelentes por ai. Quando vc configura o IFR deve saber como são as médias e dados utilizados, para que chegue no mesmo resultado com o lápis.

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10. PArabéns à equipe do Investmax!! realmente foi muito esclarecedor! de maneira simples, rápida e direta, mostrou como se utiliza tão importante ferramenta! já está nos meus favoritos!

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11. esplêndido!!terminei de entender o IFR!! GRATO

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12. A “idéia” da fórmula é a mesma. Mas a fórmula, se vc tentar dconstruir e colocar no Meta, verá que não é a mesma, pois precisa da metodologia empregada na função Wilders(), que não é descrita aqui.
    Temos a idéia sim, mas se for reproduzir a fórmula no Metastock não daria certo, justamente pela falta da função Wilders() ! ok!?
    Exemplo:
    Q:=Input(“Time Periods”,1,1000,14);

    B:=Input(“Field: 1=Close, 2=Open, 3=High, 4=Low,5=Volume”,1,5,1);

    Z:=If(B=1,Wilders(If(ROC(C,1,$)>0,ROC(C,1,$),0),LastValue(Q)),
    If(B=2,Wilders(If(ROC(O,1,$)>0,ROC(O,1,$),0),LastValue(Q)),
    If(B=3,Wilders(If(ROC(H,1,$)>0,ROC(H,1,$),0),LastValue(Q)),
    If(B=4,Wilders(If(ROC(L,1,$)>0,ROC(L,1,$),0),LastValue(Q)),

    Wilders(If(ROC(V,1,$)>0,ROC(V,1,$),0),LastValue(Q))))));

    Y:=If(B=1,Wilders(If(ROC(C,1,$)<0,Abs(ROC(C,1,$)),0),LastValue(Q)),
    If(B=2,Wilders(If(ROC(O,1,$)<0,Abs(ROC(O,1,$)),0),LastValue(Q)),
    If(B=3,Wilders(If(ROC(H,1,$)<0,Abs(ROC(H,1,$)),0),LastValue(Q)),
    If(B=4,Wilders(If(ROC(L,1,$)<0,Abs(ROC(L,1,$)),0),LastValue(Q)),
    Wilders(If(ROC(V,1,$)<0,Abs(ROC(V,1,$)),0),LastValue(Q))))));

    RS:=Z/Y;

    100-(100/(1+RS))

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13. Cicero, um motivo para fazer a formula na mão no MS é para poder escolher preço médio, ou outro q o RSI original do MS só faz automaticamente pelo fechamento, mas para isso vc pode criar um indicador e usar a simples formula: RSI(MP(),14),1,$).
    Se vc clicar na ajuda do MS vai ver ta lá sobre o RSI q o MS usa a mesma formulá q postei neste artigo.

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14. Danilo, obrigado pelas informações !!! A respeito do Metasctock, sei que tem fórmula pronta lá – RSI() – mas eu gosto sempre de ter acesso à metodologia das fórmulas, para poder alterará-las conforme meus estudos, conforme a ação especificamente analisada. Hoje, pra fazer isso, uso médias de IFR criadas por mim mesmo, mas se eu tivesse acesso a fórmula completa, aí poderia mexer mais facilmente. []s

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15. O método “Smoothed” carrega sempre uma “memória” dos valores anteriores, e seus resultados dependem do ponto em que se começa a calcular o IFR. O autor utilizava esse método em sua mesa e em seu livro, para (nas suas palavras) “introduzir um fator de amortecimento ou suavização” e “resolver o problema de manter enormes quantidades de dados anteriores”, pois não dispunha dos computadores e programas que temos hoje. O método “Simples” (ou “Procedural” ou “Algorítmico”) dá resultados mais fiéis ao desejado (pois utiliza apenas as “n” últimas barras), não tem o efeito memória e não depende de onde começam os cálculos!
    Portanto nós optamos pelo método simples. Alias o OBV parte do mesmo principio, porem não existe hj uma formula usual no mercado para usar o OBV apenas de N periodos, mas eu criei refiz esta formula tb do OBV no Metastock pq prefiro poder escolher o periodo do que deixar isso a cargo de qto de dados há disponivel no grafico, E, o que aconteceu a muito tempo atrás pode não interessar mais na análise que preciso fazer.
    Cicero, para usar o explorer do IFR no Metastock, não precisa ter todo esse trabalho, ele já tem isso pronto com o nome de RSI (na sigla do mesmo em inglês)

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16. Também calculei aplicando esta fórmula e não obtive o resultado correto. Tem alguma coisa de errado, alguém poderia esclarecer?

    Fazendo uma pesquisa descobri que existem algumas variações do IFR como: Simples, Clássico, Cutler e Smoothed. Alguém sabe as diferenças e a forma de cálculo?

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17. A fórmula não é apenas essa: IFR = 100 – (100/(1+U/D))
    Acabei de fazer um explorer para o MEtastock e não funciona com essa formula.
    Falta algo que é calculado pela função Wilders() do Metastock.
    Ainda não descobri comjo o Função Wilders() calcula as médias.
    []s

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18. muito bom o artigo, passarei a utilizá-lo em minhas analises

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19. Excelente, muito didático. Parabens!

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20. MUITO BOM, BEM CONCISO E EXPLICATIVO, PARA QUEM ESTÁ COMEÇANDO AJUDA MUITO.

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21. Agora entendi sobre IFR, muito obrigado

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