Forum Bovespa Bolsa de valores, Analise Tecnica, Ações, Opções, Investimentos, Ibovespa : análise técnica, como investir na bolsa de valores (Bovespa)

 
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Aproveito a oportunidade para esclarecer que o alinhamento automático serve pra mostrar com mais clareza a direção do mercado...

Sabemos que o problema da maioria das economias é o nível de endividamento. Enquanto esse problema não for equacionado, as economias não crescerão num ritmo suficiente para criar novos empregos. Até agora a China era considerada uma ilha de exceção. Entretanto, algumas notícias revelam um quadro um pouco preocupante. Os jornais noticiam uma crise de crédito...

Muitas pessoas investem em renda variável utilizando-se desse tipo de operação. Entretanto nem todos sabem exatamente a melhor forma de se calcular as taxas reais apresentadas na montagem. Alguns calculam errado e nem sabem... Veja a maneira correta e a melhor forma de escolher a opção para lançamento coberto.

A Bovespa divulga em seu site a volatilidade histórica dos ativos. Entretanto, para facilitar, criamos esta tabela onde é apresentada a volatilidade histórica dos principais ativos, de forma a permitir as comparações entre respectivos períodos e ativos.

Quem opera o mercado financeiro e usa gráficos para analisar ativos, sabe como é frustrante determinar a direção dos preços. A confusão emana do desejo de examinar os gráficos em diferentes períodos. Sabemos que um gráfico visto com velas de um determinado tempo, pode indicar uma direção diferente daquela com velas de outro período...

Com o novo cenário econômico do Brasil, cada vez mais os juros estão mais baixos, e consequentemente os investimentos de renda fixa também. Com isso as perguntas que todo investidor se faz são: Ainda vale a pena investir em renda fixa? Onde obter melhor ganho? É hora de investir em ações na bolsa? ...veja como ficam seus investimentos no cenário atual.

Somos fascinado pelo o sucesso. A força psicológica da vitória é tão grande que exageramos os ganhos e escondemos as perdas nas bolsa de valores e em outros afazeres. Embora a realidade numérica seja outra, pois em todos campos de atividades existem mais perdedores do que ganhadores; mesmo assim, não gostamos de lembrar das perdas...

O conteúdo exposto aqui, sejam integrantes do Investmax ou não, são apenas opiniões e não são sugestões e indicações de operações. Cabe a cada um fazer sua análise e tomar suas próprias decisões.
o que voces acham dessa operação alvo(mesa)

compra PETRF30 r$3,58
venda PETRF32 R$2,02
venda PETRF34 R$0,93
compra PETRF36 R$0,36

pagando R$0,99 por lote

Danilo (446 posts) respondeu em 22/05/2009 12:20:14

É uma operação alvo, visando que a Petr4 ficará próximo da faixa atual na qual se encontra no momento.
Se a sua análise para Petr4 vislumbra a manutenção desse ativo para os próximos dias ou até o vencimento, é uma estratégia boa para isso, ficando o ganho máximo dessa operação em 1,01 por lote (fora corretagem).
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 22/05/2009 12:51:55
è operação alvo com faixa lucro/preju 1/1, prefiro as operações q não coloquem grana
e.cavalieri (50 posts) respondeu em 22/05/2009 12:58:33
as operações não colocam grana tem risco muito grande se der errado, aí terá q colocar grana do mesmo jeito. prefiro operações que colocamos pouco dinheiro e temos um otimo lucro se der certo , mas se der errado perdemos só oque investimos
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 22/05/2009 13:01:55
Respeito sua opnião , são estrategias diferentes,

Enfim bons negócios
Danilo (446 posts) respondeu em 22/05/2009 13:02:13
Sim, os dois tipo possuem boas estratégia, mas depende principalmente do perfil de cada um.
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 22/05/2009 14:27:01
Par melhorar sua faixa de ganho vc poderia ter pulado um strike do meio, a se vc tivesse conseguido fazer por preço bom , seria operação com grandes chances
Danilo (446 posts) respondeu em 22/05/2009 19:30:07
sim, entretanto as pessoas não devem se esquecer que o aumento da faixa de ganho o risco tb aumenta.

vamos la

marsilva2007 (98 posts) respondeu em 22/05/2009 02:05:26
Vd petrg36 1000 0,81
cp petrg38 2000 0,40

Boi até 10 antes do lançamento.
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 22/05/2009 02:06:43
Vou atualizar 2 vezes por dia
Danilo (446 posts) respondeu em 22/05/2009 07:06:59
Boa sugestão,

ValeF32 com F34 tb apresentam uma boa condição para esse tipo de operação no momento.

Enzo MG (7 posts) respondeu em 22/05/2009 09:54:34
Além da avaliação da volatilidade ao comprá-la, a variável tempo é importante.
e.cavalieri (50 posts) respondeu em 22/05/2009 12:42:09
a petrobrás não etá tão volatil para montar esse tipo de operação
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 22/05/2009 12:44:42
petr 33,04 22/05/09 12:42
Vd petrg36 1000 0,93
cp petrg38 2000 0,45
valendo nestse momento -30
Auardamos não fazemos nada ainda, até ter a chance de trepar o boi em G34 .

marsilva2007 (98 posts) respondeu em 22/05/2009 12:47:34
Petr realmente não está tão volatil quanto a vale, mas notem que justamente por isto montei na serie G, longe , para tentar ir trepando o boi
Danilo (446 posts) respondeu em 22/05/2009 13:10:30
e.cavalieri,
note que não está tão volatil, mas a volatilidade é cíclica, ela pode acelerar para cima ou para baixo a qualquer momento e mudar de baixa volatilidade para alta volatilidade. Na verdade esperar por um rompimento de resistência ou reversão de tendência é um tipo de estratégia, e pode ser beneficiado por pagar um prêmio menos (claro, ao custo de um risco maior).
Opções é sempre muito complexo, e não devemos montar operações apenas por um ou dois pontos, mais por um contexto geral; preço previsto do ativo, com respectivos suportes e resistências; dias para o vencimento; volatilidade, expectativas de mudança na volatilidade, previsão de pagamento de dividendos (em teoria isso não deveria influenciar, uma vez que o mesmo é descontado, porém na prática favorece um pouco operações compradas).

A questão principal é lidar com as operações sem preconceito, disso ou daquilo, mas analisar todos os fatos envolvidos, probabilidades e expectativas.
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 22/05/2009 13:24:47
Estas operações são aquelas que a gente sente falta quando o mercado dispara 20% em mes, pelo menos vc vai estar no game.

Mas somente lembrando que boi ,e uma operação que deve ser ajustada quando possivel(trepar o boi) e fechado quando chegar no seu , o meu é 500 reais.

Quando faltar 10 dias para o vencimento, fechar no lucro ou prejuizo.
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 22/05/2009 13:33:02
Por que os comentarios não aprecem por ordem de envio no forum, somente é considerado a data do topico??
Danilo (446 posts) respondeu em 22/05/2009 13:38:23
marsilva2007 isso mesmo,
a ordem do fórum é mantida pela data e hora dos tópicos e cada tópico tem suas respostas organizadas tb em ordem de data e hora.
Danilo (446 posts) respondeu em 22/05/2009 13:40:02
lembrado que se vc quiser pode abrir uma outra janela apenas do tópico que deseja e acompanha-lo separadamente.
para isso basta clicar no titulo do topico.
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 22/05/2009 14:06:11
Seria mais facil se aprecesse por dat de comentario enviado, pois um boa discusão que foi por exemplo em 10/05/09, e tem comentarios recentes(de hoje), não aparecerá na folha de rosto do forum, dificultando assim mais comentarios
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 22/05/2009 15:18:27
vamos atualizar o boi agora
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 22/05/2009 15:21:00
Atualizando

petr 32,87 22/05/09 15:19
Vd petrg36 1000 0,93
cp petrg38 2000 0,43
valendo nestse momento -70
Auardamos não fazemos nada ainda, até ter a chance de trepar o boi em G34
Danilo (446 posts) respondeu em 22/05/2009 19:13:04
Ok, sobre a sua sugestão da ordem das mensagens no fórum farei o seguinte:
Colocarei uma opção de ordenar apenas por tópico ou ordenar por tópico e respostas.
Assim agrada a todos e cada um escolhe o que achar mais fácil. Peço alguns dias até que essa opção possa ser adicionada.
Nossa intenção é sempre melhorar os recursos e conteúdo do site para melhor atender ao usuários. Por isso grato pela sugestão. Estou adicionando 100 pontos extras aos seus pontos pela sugestão. ;)
abraço e bom fds.
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 12/06/2009 21:37:38
Vd petrg36 1000 0,91
cp petrg38 2000 0,38

Teremos que aguardar a possibillidade de fazer outro boi nas G32 e 34
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 13/06/2009 21:04:26
Apartir de segunda estarei atualizando esta operação diariamente
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 15/06/2009 20:39:25
Atualizando

petr 33,30 15/06/09 17:00
Vd petrg36 1000 0,63
cp petrg38 2000 0,27
valendo nestse momento -90
Auardamos não fazemos nada ainda, até ter a chance de trepar o boi em G34 e G32
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 15/06/2009 20:44:47
Bem amanhã estarei atualizando esta operação.

Boi noite a todos
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 17/06/2009 19:36:44
Hoje não deu para mexer no boi, mas se amanhã cair de novo, poderemos fazer um outro boi acima
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 18/06/2009 18:49:22
Atualizando

petr 31,86 18/06/09 17:00
Vd petrg32 1000 1,46
cp petrg34 2000 0,73
Vd petrg36 1000 0,30
cp petrg38 2000 0,13
valendo nestse momento -40
Bem neste ponto fazemos outro boi sem custo
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 18/06/2009 18:53:26
Vamos ver como se comporta amanhã, mas acho que cai mais ou fica de lado amanhã.
Proximo objetivo trepar o boi para 28 e 30, acho dificil mas não impossivel
Danilo (446 posts) respondeu em 19/06/2009 08:57:25
marsilva

esse tipo de operação é boa, mas o trader precisará de paciência pois em boa porte do tempo ela pode ficar negativa e precisa realizar ajustes para se adequar as quedas, esperando uma alta consistente.

muito boa a sua iniciativa, parabéns.


marsilva2007 (98 posts) respondeu em 11/07/2009 15:13:45
Atualizando o boi agora , pois não mexi no malvado e acho que agora já era
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 11/07/2009 15:17:41
petr 29,65,86 11/07/09 17:00
Vd petrg32 1000 0,13
cp petrg34 2000 0,03
Vd petrg36 1000 0,01
cp petrg38 2000 0,01
valendo nestse momento -70
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 11/07/2009 15:19:32
Notaram que se não ganhou pelo menos não perdeu tambem, vou aguradar e talvez faça outro boi
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 13/07/2009 20:28:33
Atualizando
Vd petrg32 1000 0,08
cp petrg34 2000 0,02
Vd petrg36 1000 0,01
cp petrg38 2000 0,01
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 13/07/2009 20:30:23
è este boi foi para o pó, pelo menos não deu preju, isto mostra que mesmo naõ dando é uma operação segura.
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 29/07/2009 19:17:44

So  para finalizar este  post esta operação foi fechada sem preju


Como acessar o simulador

Enzo MG (7 posts) respondeu em 22/05/2009 06:44:09
seja bem vindo, veja em

http://www.investmax.com.br/iM/content.asp?contentid=719

como acessar ao nosso simulador
Danilo (446 posts) respondeu em 22/05/2009 06:51:54
Olá marsilva2007,

Basicamente uma das forma é como vc está fazendo, participando do portal com comentários, indicar o portal investMax tb soma pontos. As condições para este tipo de acesso estão descritas no link postado pelo Enzo.

Há tb a liberação para quem faz nossos cursos.
InvestMax (5 posts) respondeu em 22/05/2009 07:03:38
Vale lembrar que postagem com poucas palavras, apenas na intenção e inflar os pontos, como "sim, concordo", "bom dia", "alguém comenta", etc, são automaticamente descartados pelo sistema.

Vale lembrar tb que o link contabilizar os pontos por indicações ao Portal pode ser encontrado fazendo o seu login e clicando em "Sua Área" no menu principal.

Continue juntando seus pontos, e quanto quiser trocar basta entrar em contato.

abraço e bom fds.
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 22/05/2009 14:01:00
O simulador é online, ou seja ao preço atual das opções??? tem delay???
Danilo (446 posts) respondeu em 22/05/2009 19:04:38
O preço apresentado é o do ultimo fechamento.

Porém o objetivo, como o próprio nome sugere, não é o acompanhamento (para isso já existem HB e etc) o objetivo é a simulação.
Contudo é possível alterar os valores de acordo com as cotações atuais de seus HB se assim o desejar.

A principal característica do simulador é poder realizar simulações de todas as variaveis que compoem o preço das opções e saber com precisão o valor projetado das mesmas.
Por exemplo, vc pode inserir uma posição e calcular quanto será o seu valor daqui quatro dias e se a volatilidade aumentar 5 pontos percentuais e o preço do ativo cair 5 reais. Por sinal é o único no mercado nacional que faz isso. Além de varias outras possibilidades de cálculos.

Maiores detalhes dar uma olhadinha no vídeo que tem na seção de artigos.


Ola Pessoal,


Muita sorte a todos, estou aqui esperando a hora de vender minhas petrf e valef cobertas mas o mercado nao para de subir, estou acreditando que vamos voltar aos 70 mil rapidamente.

Danilo (446 posts) respondeu em 20/05/2009 15:52:29
Olá Psb,

Sim estamos numa tendência de alta, não é um bom momento para venda agora, melhor aguardar, ou realizar outros tipo de operações.
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 22/05/2009 00:34:00
7o mil acho que vai demorar um pouco

Gostaria de lembrar a todos que apesar da alta meteórica recente de LLX, a empresa está a venda e atualmente vale R$ 1.33 bi na bolsa. Escutei que seu valor de venda poderia chegar facilmente a USD 1.0 BI, ou seja, R$ 2.07 bi.

A Wuhan Steel que está negociando com a MMX será forçada a levar a LLX junto. Fiquem de olho, vai subir muito.

Abraços.

Danilo (446 posts) respondeu em 20/05/2009 06:18:46
grato por sua informação,

pedirei ao Enzo para incluir as empresas X na análise técnica dele no site, Assim como Sadia e Perdigão dada a relevância dos fatos recentes.
Enzo MG (7 posts) respondeu em 21/05/2009 07:00:47

SDIA4 e PRDG3 - já estão disponíveis as análises técnicas, basta clicar no link para acessar.

Qual a melhor ação a comprar SDIA4 ou PRGA3, levando em conta a fusão, dividendos, tag along, etc e principalmente a queda de mais de 11% de sadia hoje na bovespa?

Danilo (446 posts) respondeu em 20/05/2009 06:38:42
BENHUR,

Difícil dizer, pois os termos da negociação ainda não foram apresentados ao público.
Era de se esperar que a fusão fosse melhor para a sadia, vistos suas dificuldades financeiras recentes em função dos erros (ganância) com as aplicações de derivativos em dólar, entretanto não parece ser o que o mercado entendeu.
Por outro lado, recentemente a corretora Win publicou uma matéria sobre fusões e aquisições e o estudo mostra que a grande maioria das vezes a tendência inicial apresentada pelo mercado foi revertida após algumas semanas. Na verdade esse procedimento é um tipo de estratégia que grandes investidores e bancos usam, primeiro fazem um grande volume do sentido inverso do que querem, colocando boa parte do mercado nesse sentido para então depois seguir com o que quer com preços melhores. Por isso não se surpreenda se em algumas semanas a queda total da sadia apresentar uma reversão.

Vale destacar tb que a negociação precisa ser aprovada pelo CADE, não tem muito tempo a Nestle encontrou dificuldades para fechar a compra da Garoto. É bem possível que seja aprovada, mas isso deve atrasar um pouco as negociações e colocar alguns fatos novos no decorrer desse processo.
Caio (8 posts) respondeu em 20/05/2009 12:10:43

Parece que nem precisou esperar uma semana!
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 22/05/2009 00:34:52
sdia4 sem duvida

Boa noite,

Alguem poderia me dizer que operacao eh esta: STRADDLE SINTETICO?

Obrigado.




Danilo (446 posts) respondeu em 19/05/2009 06:50:02
Olá denilsonmlp,

Straddle é uma operação montada com opções onde a estratégia consiste em comprar uma mesma quandidade de call e put (opção de compra e venda, respectivamente) com mesmo valor de exercício. O objetivo é que o ativo se mova com força, ou para baixo ou para cima, qto mais forte for o movimento maiores as possibilidades de ganhos. A vantagem dessa operação é não precisar acertar o lado que o ativo vai, e sim contar com uma forte oscilação, porém a posição perde se o ativo não fizer o movimento esperado e ficar próximo do valor de vencimento das opções.
No caso do Straddke sintetico o objetivo é o mesmo, porém como no brasil não há muita liquidez em put, então fazemos o aluguel do ativo e o vendemos e compramos o dobro de call, isso dará o mesmo efeito lhe custando a mais apenas a taxa do aluguel.

att.,
denilsonmlp (6 posts) respondeu em 19/05/2009 09:20:31
Vamos ver se entendi:

Eu alugo 1000 vale5 que esta proximo de 32 e vendo estas acoes. Em seguida eu compro 2OOO de VALEF32.

Eh isso mesmo?

Muito obrigado.
Danilo (446 posts) respondeu em 19/05/2009 09:31:17
Exatamente.
Dependendo da tendência, estratégia ou objetivo, vc pode optar tb pela F30 ou F34. Cada uma terá uma característica e objetivo diferentes. Normalmente é utilizada a opção no dinheiro mesmo, como vc colocou. Entretanto tb pode-se utilizar ITM, caso este seu objetivo seja focar um pouco mais para uma tendência de alta e OTM se o objetivo for focar mais numa tendência de baixa. Essa opção tb muda a faixa na qual a oposição pode apresentar perda se o ativo ficar parado, ou seja, o strike vc escolher é onde o ativo não deve ficar, pois seria o resultado negativo da operação.

vc pode utilizar o simulador do site para ver como ficam as projeções e simulações nesses casos.

att.,

Ação da Sadia tem maior potencial em fusão com Perdigão,Especulando sobre a confirmação das notícias de que a fusão entre as empresas é iminente, os analistas levaram em conta a informação de que a operação se dará por meio de troca de ações, permanecendo os acionistas da Perdigão com cerca de 70% do capital social da nova empresa.
Relação entre os ativos

Também incorporaram à análise o novo preço-alvo de R$ 39,50 por ação da Perdigão, após a atualização do modelo de valuation pelos resultados recentes, além de novas premissas relativas à taxa utilizada para desconto do fluxo de caixa da companhia. Embora acima do valor teórico anterior (R$ 35,00), a recomendação para os papéis da empresa ainda é de venda.

Por outro lado, os analistas Carlos Albano e Flavio Barcala assumem que o valor das ações da Sadia, como resultado da operação de troca, será estabelecido entre R$ 6 e R$ 7. Neste caso, o upside máximo previsto para os papéis da Perdigão é de 24%, ao passo em que as ações preferenciais da Sadia tem potencial teórico de valorização em até 33%.

Danilo (446 posts) respondeu em 15/05/2009 18:37:12


Do meu ponto de vista, no curto prazo, a Sadia seria mais favorecida.
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 23/05/2009 21:44:31
Sdia sem duvida

como sabemos se um ativo está muito ou pouco volatil?
e como fazemos para analisar se o ativo terá muita ou pouca volatilidade no proximo mes?

Danilo (446 posts) respondeu em 15/05/2009 07:01:44
e.cavalieri,

Estimar a volatilidade para frente é subjetivo, assim como fazemos qdo avaliamos a preço de uma ações, seja pela análise técnica ou fundamentalista.
Algumas pessoas se utilizam de olhar a volatilidade histórica para trás baseada na mesma quantidade de dias que falta para o vencimento, imaginando que o mais provável seja que os próximos dias os ativos tenham um comportamento com volatilidade semelhante aos dias anteriores, ou não muito diferente disso. Evidentemente este método é uma estimativa por aproximação e não garante acertos a todo o tempo, principalmente em casos de mudanças de tendências, etc.
O ideal é vc fazer fazer um histórico com a volatilidade implícita de todas as séries e strikes, com o tempo vc passa a perceber mais facilmente qdo está muito baixo e qdo está muito alto. Vc pode tb se utilizar da VH de 10, 22 e 33 dias (úteis) para fazer comparações.
Uma forma bem segura de se trabalhar com desvio de volatilidade é comparar com outros strikes (da mesma série e ativo), esse procedimento permite ganhos pequenos porém seguros, entretanto um bom conhecimento desse tipo de posições e ferramentas adequadas são importantes.
Volatilidade é um assunto bem extenso sugiro a você que faça um bom curso de opções que aborde bem este tema, como é o caso do nosso.

att.,

Qual a diferença das barras em aul e verde?

Enzo MG (7 posts) respondeu em 10/05/2009 20:25:08
satavares
se entendi a tua pergunta sobre venda coberta, essas linhas são as horizontais certo?
assim sendo, observe que nas linhas em destaque os valores de VE: Valor Extrínseco são os maiores e optamos a taxa oferecida naquela data com maior probabilidade de ocorrer.
seja bem vindo.

marsilva2007 (98 posts) respondeu em 22/05/2009 12:59:54
Vc pode tambem trabalha com venda coberta, mas como operador de taxa. Tentando tirar 3 a $5 do mercado, com proteção de 9 a 10 na queda

quando a volatilidade implicita(vi) de uma opção está abaixo da volatilidade historica anual do ativo, podemos concluir que essa opção está com pouca expectativa e está subavaliada?

Danilo (446 posts) respondeu em 09/05/2009 14:26:15
Não necessariamente. Na maioria dos casos apenas a volatilidade esperada pelo mercado para os dias restantes até o vencimento da opção é que mudou.
Para realmente concluir o que mencionou é necessário saber se essa VI está abaixo dessa perspectiva projetada pelo mercado.
e.cavalieri (50 posts) respondeu em 09/05/2009 16:19:59
como fazemos para saber se a VI está abaixo dessa perspectiva projetada pelo mercado até o dia do vencimento?

(VENDA COBERTA)

O COMPRADOR pode exercer antes da data de vencto, se achar oportuno, ou somente no vencto?

Em caso afirmativo: Que defesa o VENDEDOR possue para impedir a perda das ações?

Danilo (446 posts) respondeu em 09/05/2009 14:37:05
1. sim, pode; caso seja o modelo de opção americano.

2. 100% garantido, apenas lançando opções do tipo europeu, onde o exercício só é permitido no dia do vencimento.

Porém mesmo nas opções do tipo americano é muito difícil ser exercido antes, isso pq, normalmente sempre há valor extrínseco no prêmio da oção. Nesse caso há duas possibilidades:
a. se o valor extrínseco estiver negativo (isso é muito raro no mercado, mas as vezes acontece), vc simplesmente recompra as opções lançadas e fecha essa posições, pois não haverá mais nada a esperar até o vencimento.
b. se o valor extrínseco estiver maior e mesmo assim alguém exercer, vc vai lá e simplesmente recompra seus papeis. Você terá ainda a vantagem de ter contabilizado o retorno esperado antes da data do vencimento.

satavares (7 posts) respondeu em 09/05/2009 17:35:55
ok Danilo,

obrigado!!!


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