Forum Bovespa Bolsa de valores, Analise Tecnica, Ações, Opções, Investimentos, Ibovespa : análise técnica, como investir na bolsa de valores (Bovespa)

 
Publicidade

Jesse Livermore talvez seja o especulador mais conhecido do mercado americano. Muitos especuladores já incorporaram as lições dele porque elas são lógicas e fazem sentido. Com muita paciência ele só entrava na hora certa como uma serpente que sabe dar o bote, mas não sai correndo atrás da presa.

Faça simulações, projeções, acompanhe e gerencie operações com opções. Com essa ferramenta você tem total controle sobre suas posições de forma descomplicada e eficiente.

Aproveito a oportunidade para esclarecer que o alinhamento automático serve pra mostrar com mais clareza a direção do mercado...

Em qualquer atividade econômica, e especialmente nos mercados financeiros, opera-se procurando diminuir os riscos dos negócios. Operar com ações que se parecem boas, mas não acompanham o mercado, é lidar com lobos solitários. Estes podem ser perigosos, mas não

Existe uma condição atávica, relacionada com a evolução, que se manifesta naquelas decisões que são perigosas, independente de serem boas ou más. Segundo os neurobiólogos, o processo da evolução humana deu prioridade ao desenvolvimento do lado emocional porque, diante do perigo...

Sabemos que o problema da maioria das economias é o nível de endividamento. Enquanto esse problema não for equacionado, as economias não crescerão num ritmo suficiente para criar novos empregos. Até agora a China era considerada uma ilha de exceção. Entretanto, algumas notícias revelam um quadro um pouco preocupante. Os jornais noticiam uma crise de crédito...

Relação das empresas com aumento de volume significativo.

O conteúdo exposto aqui, sejam integrantes do Investmax ou não, são apenas opiniões e não são sugestões e indicações de operações. Cabe a cada um fazer sua análise e tomar suas próprias decisões.
Verifiqeui em um forum que frequento que para vc achar um tema ja discutido e não voltar a discutir o mesmo tema já que a resposta esta lá, é muito dificil de encontrar a resposta pq não existe algo tipo indie por assunto ou algo parecido.
Aqui percebi que temos para cada usuário os temas que o mesmo colocou mas e dos outros colegas se for algo que seja de interesse de todos não seria legal ter um indice geral?

Abs

Danilo (446 posts) respondeu em 14/06/2009 17:09:42
Entendi Domenico,
Seria como um adicionar os tópicos aos favoritos. Sua idéia é pertinente sim.
Grato por sua sugestão, deixarei essa sua sugestão para ser integrada em breve.

Por hora, nós adicionamos uma forma de escolher como quer ordenar os topicos e respostas, além do sistema de busca do fórum e a opção de ser notificado (ou não) por e-mail qdo houver novas respostas (que no caso direciona já para o tópico em questão. Isso que deve ajudar, por enqto, até que sua sugestão seja implantada.

Grato pela sugestão e boa semana.
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 15/06/2009 20:42:12
Acho legal tambem esta iniciativa

BOA TARDE, ANDEI MEIO SUMIDO POR ESTAR ENROLADO D+ NA CIA, MAS AQUI ESTOU DE VOLTA
bOM, PERCEBI QUE EXISTEM SITES QUE POSSUEM PLANILHAS PARA OS CONTROLES DAS OPERAÇÕES, NÃO ENCONTREI NADA AQUI NO SITE?sERÁ QUE POR SER OPÇÕES ESSES CONTROLES SÃO MAIS DIFICEIS?

Abs

Danilo (446 posts) respondeu em 15/06/2009 13:53:47
O simulador de opções realmente não tem a finalidade de registrar suas operações.

Para controle de suas operações recomendamos o uso do software CotaAção. O produto faz parte uma empresa do grupo e vc pode utilizar gratuitamente caso se torne cliente.

Mais informações acesso CotaAção
domenico (139 posts) respondeu em 15/06/2009 15:04:02
Danilo, não consegui acessar o site mensionado.

Abs
Danilo (446 posts) respondeu em 16/06/2009 07:45:54
Desculpe Domenico,

Cometi um erro ao digitar o link, já corrigi.
Vc poderá experimentar gratuitamente por 7 dias.

além do DELTA das opções, o que mais podemos usar para saber quanto uma opção tende a variar em relação ao preço da ação no mesmo dia? o delta das opções varia muito até no mesmo dia, e as vezes a calculadora de opções mostra um preço para a opção em relação a ação, e quando a ação chega naquele preço a opção não chega ao valor determinado pela calculadora

Danilo (446 posts) respondeu em 04/06/2009 12:36:30
Qdo a sua primeira pergunta: o gamma tb influencia e até mesmo o theta num mesmo dia tem efeito, principalmente qto mais próximos estamos do vencimento, não esquecendo da volatilidade que dentro do mesmo dia pode variar significativamente.

À sua segunda colocação, para ajustar essa diferença que vc relatou, é necessário um maior conhecimento das opções e seus fundamentos, os pontos que citei acima podem ser ajustados na calculadora para que a mesma apresente o exato valor.

É importante lembrar que a calculadora de opções não "preve" o que vai acontecer. Ela permite calcular o valor de uma opção baseado nas suas variáveis (strike, juros, preço da ação, tempo para vencimento e volatilidade esperada).

Ex.: qual será o valor da PETR4 na segunda-feira as 16:55h?
Vc pode estimar um valor baseado em sua análise, expectativa e experiência no mercado para ter uma aproximação, mas não saberá com certeza o valor exato. Da mesma forma vc precisa ter conhecimento e experiência em opções para saber o que pode acontecer com a volatilidade e outras variáveis que podem afetar o resultado, como o tempo.
Evidentemente existem algumas técnicas que permitem que vc possa saber ajustar esses dados que falei, e o conhecimento e domínio sobre eles faz a diferença.
Com certeza se vc colocar as expectativas certas a calculadora de opções mostrará o valor exato das opções. E essa é a utilidade dela, vc pode por exemplo analisar os possiveis preços de uma opção caso a ação segue a R$xx,xx e variar apenas a volatilidade para ver o impacto que isso pode ter nos preços, e consequentemente correr menos risco, ao passo que vc pode fazer todas essas simulações.

se tiver mais duvidas, qq coisa é só perguntar

Bom dia Drs.
Li a matéria sobre como calcular o valor ideal de uam ação, mas não foi encontrando uam formula comum para se achar o mesmo.
Essa formula existe, mesmo não sendo tão precisa?

Att

Danilo (446 posts) respondeu em 04/06/2009 09:29:10
O artigo a qual vc se refere foi escrito pelo nosso amigo Professor Metafix.
O escopo desse material não é o lado matemático do valor de uma empresa, para isso há no google vários link e livros sobre o tema, e o mesmo já é de conhecimento comum e tb divulgado por muitas corretoras e bancos. Em síntese é o conhecimento na análise fundamentalista que vc se refere.
A pérola desse texto é do Metafix é a forma racional de como agir, e posso lhe assegurar que isso faz toda a diferença, mas a verdade é que na prática o emocional atrapalha e muito a decisão de investidores, principalmente os que possuem poucos anos de experiência.

Assim como esse artigo tem alguns outro que ele tb escreveu no site que são de ótima qualidade, se tiver um tempinho para leitura, recomendo a leitura.

att.,
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 13/06/2009 20:26:19
Bem este é um assunto delicado

Para isto ferramentas fundamentalistas que dão o valor contabil da ação.(vpa , lpa etc)

No mim a verdade nua e crua é a açaõ vale quanto o mercado quer pagar por ela.

Petr 4 = 35,24 série f

Operação mesa petrf32 : 33,66 a 2,07 100
petrf36 : 35,66 a 0,76 – 100
petrf38 : 37,66 a 0,20 - 100
petrf40 : 40 a 0,04 100

Qual seria meu lucro máximo e prejuizo máximo no dia do vencimento?Gostaria de comparar o resultado com os graficos..

Att

Danilo (446 posts) respondeu em 03/06/2009 06:30:43
acho que vc quis dizer f34 e nao f32, pois senão não seria uma mesa, veja se é isso mesmo.
essa operação destacar os strikes q estão um pouco distorcidos, mas como é na última e está já está a 0,04 não apresentará muitas alterações.

abaixo segue a posição com os respectivos valores já com o fechamento de ontem

montagem: -960
P. Ativo 26,00 28,00 30,00 32,00 34,00 36,00 38,00 40,00 42,00 44,00 46,00
Resultado -960 -953 -887 -620 -131 216 73 -412 -873 -1.142 -1.253
no Exercício -960 -960 -960 -960 -620 1.040 700 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300

como os strikes estão com valores quebrados (os centavos) é mais aconselhável que vc altere o intervado ("interv.") para 1, para vc ter uma melhor visualização grafica do resultado.

o lucro máximo e preju máximo para o dia do vencimento são os valores extremos apresentados na linha "resultado".
Os valores apresentados na linha "no exercício" apresenta o lucro máximo e prezu máximo para o dia de hj (7 dias uteis antes do vencimento).

Eu já coloquei com os valores atuais, mas se vc quiser vc pode usar os valores que vc colocou para ver como fica o lucro, etc.
denilsonmlp (6 posts) respondeu em 06/06/2009 12:06:06
Danilo,

Voces tem curso de estrategia em opcoes? Algo mais avancado?

Denilson
Danilo (446 posts) respondeu em 08/06/2009 11:32:22
Olá Denilson,

Sim, temos um que foca principalmente operações para tirar proveito de volatilidade e o melhor momento para cada operação, alem de pontos importante e avançados contidos nas gregas.
Mas pela baixa procura e qtde de pessoas aptas a realizar o cursos, no momento não temos turma para ele, mas se tiver interessem entre em contato e deixaremos o seu nome aqui na lista de interessados.

abraço e boa semana.
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 13/06/2009 20:29:38
Se conseguisse achar uma mesa nestes valores, teria grandes chances de ser vencedora,

Para mim um mesa tem que ser de forma que no miolo vendido renha o maior VE possivel, pois é nisto que vc ganha ou perde.

+100 -100 +100 essa é a operaçõa básica certo, ok
não necessáriamente é preciso lançar -100 descoberto , se eu tiver as ações posso lançar coberto ok?

Att

Danilo (446 posts) respondeu em 03/06/2009 06:23:03
não, borboleta é na proporção +1 -2 +1 (ou +100 -200 -100).

vc não precisa das ações para montar uma borboleta, a posição comprada em opções já trava essa operação, cuja a perda máxima será o que gastou para a montagem da posição.

sim, se vc tiver as ações (ou as adquirir) pode fazer lançamento de opções coberto.
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 13/06/2009 20:31:26
Uma borboleta de uma perna so hehehe

Prezados Capas Pretas da bolsa,


Perguntas tenho uma carteira tipo 2k de petr4 e 2k de vale5.

Eu vinha fazendo venda coberta nos ultimos dois vencimentos consegui praticamente a mesma rentabilidade que teve as ações da vale5 e petr4, operei muito rolei muito e fiquei com o mesmo lucro.

Nesta serie F ainda nao fiz minhas vendas por acreditar que bolsa vai subir mais e ainda comprei 2k de valef34 a 0,80 que mantenho sem stop.

Eu queria trabalhar com venda coberta usando travas de baixa e de alta seria esta a melhor forma de trabalhar com venda coberta, se usa stop em venda coberta nunca usei.

Na minha opinião a petr4 e vale5 devem subir mais ate o vencimento qual seria a operação mais logica e lucrativa a fazer usando uma trava de alta.
devo vender a valef34 e comprar a f36.

Quando estamos lendo o forum a pagina atualiza muito rapido e normalmente não da tempo de fazer toda a leitura, tem como alterar para que a pagina não atualize automaticamente.


até a vitória sempre e muita sorte a todos kekekeke

Danilo (446 posts) respondeu em 02/06/2009 12:01:30
o seu procedimento é correto, não é muito interessante ficar fazendo sempre o mesmo tipo de operação só por fazer. O ideal é montar posições de acordo com a tendência do ativo, não tem pq fazer venda coberta se sua expectativa é de alta forte para o ativo, assim como vc não compraria o ativo a seco se estivesse esperando uma queda.

O tipo de posição a fazer depende de dois fatores: seu perfil (disposição a risco) e expectativa, os dois devem estar convergentes. Existem varias estratégias boas com opções para cada condições dessas, mas é fundamental conhecer o seu perfil para não lhe indicar uma estratégia que não combine com tal.
Uma bem conservadora para vc que tem os ativos (para este cenário de alta) é aproveitar as pequenas resistências e ou congestão e lançar opção fora do dinheiro, em poucos dias é possível recomprar a mesma qtde no strike de baixo pelo mesmo valor, ai vc terá uma trava de alta de graça. Claro existem varias, conhece-las lhe dá uma boa flexibilidade para aproveitar oportunidades.

Anotei sua sugestão sobre o fórum e passarei adiante para a pessoa responsável.
denilsonmlp (6 posts) respondeu em 03/06/2009 15:37:19
Uma duvida nesta estrategia: Lancar uma opcao OTM no mercado de expectativa de alta, e em alguns dias compras acoes de strike mais baixo, mas esse strike deve ser itm ou otm? Se o mercado esta em alto, eh possivel que ja tenha passado da sua venda OTM...eh isso mesmo a estrategia?

Obrigado.
Danilo (446 posts) respondeu em 03/06/2009 15:50:05
veja, a ideia é se subir mt rápido e direto, realmente pode não haver oportunidade para comprar as outras opções, porem com a alta da ação, mesmo que seja exercido, é possivel lucrar uns 15%
mas se subir mais não tão rápido ou tiver um dia de queda, é possivel recomprar o strike imediatamente abaixo (tb otm), com a perda do theta e etc.
assim vc fica com uma trava de alta.
O percentual de vezes em que se consegue comprar é bem grande, porem não é com frequencia que o mercado vai subir tanto, mas subir e eu já tiver montado a trava... então dá um bom lucro. Veja isso não é para fazer sempre, é uma estratégia para um determinado tipo de cenário.

abç
denilsonmlp (6 posts) respondeu em 03/06/2009 17:14:21
Obrigado, agora ficou compreendi a estrategia. Parece que esses dois ultimos meses, foram bons para esta estrategia.


marsilva2007 (98 posts) respondeu em 12/06/2009 21:40:46
POr outro lado a venda coberta no longuissimo para tende , ganhar da ação a seco, alem de dar mais tranquilidade
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 13/06/2009 20:35:09
POr isto é importante a disciplina, vai ter mes que vc perde a alta, mas vai ter mes, que vc vai deixar de perder, isto equilibra a balança, e se complicar , existe a rolagem

sobre os contratos em dólar conforme destacados pelo Enzo MG nos tópicos, vale destacar:
Os dados dos estrangeiros nos contratos futuros de dólar apresentam uma virada de mão de vendido para comprados por parte dos estrangeiros, isso deve reduzir ou até mesmo impedir a continuidade da queda do dólar frente ao real, pelo menos no curto prazo. Entretanto ontem foi vencimento de contratos futuros em dólar na BMF, então para ter certeza que isso ocorrerá essa mudança tem que permanecer nos próximos dias mantendo os estrangeiros com saldo comprados.

flaviomjr2005 (45 posts) respondeu em 29/01/2010 02:20:01

e agora em janeiro? quem arrisca o caminho do ibov


colocar uma ordem de compra de uma ação acima da maxima do mes anterior é uma boa estrategia boa e pouca arriscada?

por exemplo, a cotação maxima da csna3 em maio foi r$48,50
colocar uma ordem de compra 2% acima desse valor, seria o mesmo que comprar no rompimento de uma resistencia.
eu acho que com essa estrategia ficariamos fora no periodo de queda da ação

Danilo (446 posts) respondeu em 01/06/2009 10:11:11
do meu ponto de vista, csn apresentou um rompimento em 45 onde tb formou um pivot.

de qualquer forma não se esqueça que boa estratégia só existe se houver stop.

Desde último dia 27, estamos observando aumento da respectiva quantidade alugada, bem como, preço próximo a resistência, vamos acompanhar!
veja em:
Comprados e vendidos | Posicionamento dos Grandes investidores
e
Análise Técnica para PETR4

Enzo MG (7 posts) respondeu em 02/06/2009 06:38:55
Nesta data observa-se a redução da posição comprada em Contratos Futuros do IBOVESPA.
Após vencimento, mudança de posição em Contratos Futuros de Dólar.
Danilo (446 posts) respondeu em 02/06/2009 07:12:19
destaque tb para os pontos pivots anuais.
55mil no Ibovespa é um deles conforme está descrito no artigo publicado no inicio do corrente ano: Suporte e Resistência do Ibovespa para 2009

faltam 10 dias uteis para o vencimento da serie F das opções.
a petrf34 ta com VI de 40,90
e comparando , a volatilidade da petr4 em 10 dias está bem abaixo. 27,90%
podemos concluir que a petrf34 e todas as opções da serie petrf que estão com VI acima de 27,90 estão caras? (sobreavaliadas)

Danilo (446 posts) respondeu em 31/05/2009 06:58:53
Apenas em teoria sim, mas veja, esse não é o único fator(ou variável) a ser avaliado.

Essa informação é relevante, porém, mais importante é a expectativa para os próximos dias. O fato de petr4 ter gerado uma volatilidade baixa nos últimos 10 dias pode ser entendida em algumas situações e por alguns analistas gráficos como um período de acumulação para uma alta, como a formação de uma bandeira ou uma flâmula dentro de uma tendência de alta já estabelecida. Então esse analista sabe que o rompimento dessa formação gráfica vai implicar em um aumento de volatilidade. Além disso, essa avaliação o faz se dispor a comprar e até aceitar pagar mais pois o risco de baixa (no seu entendimento, ou no consenso de mercado - o que nem sempre é verdade) é menor.

Por isso qdo o consenso comum (ou a tendência do mercado) é de alta é comum ver uma VI mais alta ou crescente, e o inverso tb ocorre numa baixa. Por isso tb, é comum ver aumento de volatilidade implícita em suportes e o inverso para resistências.

Em resumo o mercado se equilibra com as perspectivas e cenários que se apresentam. Vc por exemplo, prefere pagar um preço barato nas opções mas numa possível baixa eminente, só pq as opções estão baratas, ou prefere pagar mais por elas mas comprá-las num cenário onde uma alta se faz muito mais provável?

CLAROooo que essas condições de mudança de volatilidade cria oportunidades para montar operações que são favorecidas por isso, mas esse é outro assunto. Bem mais longo, que é abordado em nosso curso de opções.

poderiam me explicar o significado de cada linha?

Valor da Posição a 9 dias para o vencimento desta série : -32820 Simulação na variação do Preço do Ativo*
interv. 1 2 4 -10,00 -8,00 -6,00 -4,00 -2,00 0 +2,00 +4,00 +6,00 +8,00 +10,00
P. Ativo 24,00 26,00 28,00 30,00 32,00 34,00 36,00 38,00 40,00 42,00 44,00
Resultado -8.820 -6.821 -4.832 -2.925 -1.296 -174 410 635 700 714 717
no Exercício -8.820 -6.820 -4.820 -2.820 -820 840 840 840 840 840 840


Danilo (446 posts) respondeu em 30/05/2009 19:13:13
cada linha tem um botão com uma "?" basta clicar no botão de cada linha para ter o significado de cada.

conforme recomendado, é interessante que leia todos os itens antes de utilizar o sistema.
domenico (139 posts) respondeu em 02/06/2009 21:14:15
Boa noite Danilo,
Obrigado pelas explicações só decidi fazer esse tipo de comentáro pq acho quenã oesta tão claro assim e a minha duvida pode ser ade mais pessoas.

Abs
Danilo (446 posts) respondeu em 03/06/2009 06:17:39
Ok, Domenico eu vou tentar explicar do meu jeito, sem olhar o que está escrito na área de ajuda para ver se consigo lhe expor de uma outra forma que fique clara a vc. Seria bom se vc, caso assim assim não compreenda, informe com detalhes o que não compreendido para que possamos tirar a sua dúvida, pois as vezes o que nos parece claro, pode não ser do seu conhecimento.

Primeiro é importante lembrar que diferente de algumas ferramentas de opções disponíveis por ai, o nosso é o unico que possibilita a simulação dos dias para o vencimento, volatilidade, juros, e até mesmo tudo ao mesmo tempo. Por isso o simulador conta com uma linha amarela que expressa o resultado possível de sua posição unicamente para o dia do vencimento, e a linha verde na qual é apresentado o resultado em função da simulação que vc está fazendo, no primeiro calculo ela mostra o resultado para a variação do ativo na data de hj, e com a volatilidade de mercado; vc pode mudar isso a qualquer momento para que lhe seja apresentado a simulação do que deseja.

então vamos lá:
"Valor da Posição a 9 dias para o vencimento desta série": nesse caso significa que a linha verde (a de simulação) estará apresentado os possíveis resultados para 9 dias (úteis) antes do vencimento (vc tb pode mudar isso a qq momento no painel acima onde os dados são inseridos). A frente é apresentado o valor da montagem para essa simulação, é negativo pq é qto vc terá que tirar da sua conta para efetivá-la. Caso queira, vc pode pegar esse valor e colocar em "valor da montagem" para realizar novas simulações alterando data e volatilidade e será apresentado o respectivo lucro/prejuízo para a simulação desejada, caso não não faça isso, o valor apresentado continua sendo o valor para se montar a operação para a condição calculada.

"Simulação na variação do Preço do Ativo*": Informa que a tabela abaixo mostrará um resultado baseado na movimentação do preço da ação para cima ou para baixo, apresentando de forma rápida o resultado que sua posição terá para casa preço. Ou seja, como fica sua posição em função do preço do ativo, lembrando do que foi citado acima sobre a linha verde e amarela.

"P. Ativo": São os preço que foram escolhidos para vc visualizar a tabela.
"interv.": é o intervalo de preços da ação que são apresentados na tabela, vc pode escolher esse intervalo. Ou seja, é a escala horizontal do gráfico.

"Resultado" e "no Exercício": apresentam os valores das linhas amarelas (resultado: lucro ou prejuízo de sua posição para o dia do vencimento) e linha verde (resultado: lucro ou prejuízo de sua posição para os dados escolhidos para simulação).

Qq coisa se ainda tiver alguma dúvida, detalhe-a que eu lhe ajudarei.

« Anterior Page  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Próximo »
tópico normal normal
Muito visitado popular
Exibe sempre no Topo em destaque
Fechado para respostas exclusivo