Forum Bovespa Bolsa de valores, Analise Tecnica, Ações, Opções, Investimentos, Ibovespa : análise técnica, como investir na bolsa de valores (Bovespa)

 
Publicidade

Aproveito a oportunidade para lançar uma breve discussão sobre os swaps, uma modalidade de aplicação financeira pouco utilizada no Brasil mas que nos afeta diretamente.  Swap significa troca, nesse caso, de  dois ativos com retornos e riscos diferentes. Atualmente esta havendo uma grande reversão dos swaps de moedas que, de forma célere, revela-se bastante nefasta para muitas economias...

Somos fascinado pelo o sucesso. A força psicológica da vitória é tão grande que exageramos os ganhos e escondemos as perdas nas bolsa de valores e em outros afazeres. Embora a realidade numérica seja outra, pois em todos campos de atividades existem mais perdedores do que ganhadores; mesmo assim, não gostamos de lembrar das perdas...

Os investidores estrangeiros representam mais de 1/3 dos négocios na bovespa. Portanto o fluxo de recursos estrangeiros tende a ditar o movimento de uma boa fatia do mercado. Veja a participação nos Contratos Futuros do IBOVESPA

A frase de Charles Dow, “a tendência é tua amiga”, definiu para sempre como se deve operar num mercado de movimentos aleatórios ou incertos. Infelizmente, muitas vezes, a tendência do mercado contraria nosso desejo de operar a qualquer momento, como se o mercado estivesse sempre favorável a nossa pretensão de comprar ou de vender...

Aproveito a oportunidade para esclarecer que o alinhamento automático serve pra mostrar com mais clareza a direção do mercado...

Existe uma condição atávica, relacionada com a evolução, que se manifesta naquelas decisões que são perigosas, independente de serem boas ou más. Segundo os neurobiólogos, o processo da evolução humana deu prioridade ao desenvolvimento do lado emocional porque, diante do perigo...

O Saldo das ações a Termo e Saldo das ações Alugadas apresentam um gráfico histórico com essas informações comparado as cotações dessas ações. Esses dados ajudam a identificar melhor as tendências dessas ações, com base nas posições dos Investidores.

O conteúdo exposto aqui, sejam integrantes do Investmax ou não, são apenas opiniões e não são sugestões e indicações de operações. Cabe a cada um fazer sua análise e tomar suas próprias decisões.
fazer preço medio com opções , quando o ativo estiver em tendencia de alta é uma boa estrategia?
por exemplo:
compro opções, se a ação cair compro mais opções, e vendo quando a ação subir bem

Danilo (447 posts) respondeu em 17/06/2009 14:39:52
Se a ação subir é uma boa estratégia...!#!?!

no caso o importante é o "SE" não acontecer, se não subir, nesse caso:
1. a estratégia contém um stop ou uma saída alternativa?
2. ou a perda do valor que vc está colocando está dentro da sua disposição a risco de perdê-lo?
3. essa estratégia que está proposto, com métodos e intervalos para novas compras, etc., vc já fez um estudo de períodos anteriores para verificar esse método?
4. o valor que vc vai colocar nessa estratégia de opções, é apenas uma pequena parte de sua carteira?

se a resposta for não para pelo menos duas das perguntas acima, então essa estratégia não é boa. Porque o que define uma boa estratégia em opções não é o lucro que ela pode dar se tudo der certo, mas sim o que acontece se o que vc está esperando que aconteça, não acontecer.
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 17/06/2009 19:34:46
Na boa opções a seco é cemiterio de malandro
Ricardo Loureiro (9 posts) respondeu em 19/06/2009 20:17:54
Comprar opções a seco tem a grande desvantagem de ficar contra o tempo, todo dia corroendo seu valor pelo theta. Em situações especiais, se o indivíduo quiser comprar realmente a opção ao invés da ação, uma opção que acompanha bem a alta da ação e é relativamente menos corroída pelo tempo é uma opção dentro do dinheiro (ITM). A principal preocupação que vejo nesse momento é o controle de risco. Eu por exemplo não compraria mais que 1% do meu capital em opção. Assim, se o mercadon derreter de um dia pro outro e eu perder todo o valor da opção, eu não perco muito.

Aproveitando a queda encarteirei mais petr4 e comprei uns lotezinhos de petrg36......to achando que o mercado volta subir...qual seria a opinião de vcs?

Abs

Danilo (447 posts) respondeu em 16/06/2009 08:03:32
Minha opinião, conforme já citei em tópicos anteriores para o Enzo, é que existe uma resistência significativa nos 55mil pontos do Ibovespa, na qual já foi testada duas vezes (mais detalhes veja o artigo sobre Suportes e Resistências para o Ibovespa para 2009), Dow Jones segue parecido tentando vencer ainda, e com dificuldade, o suporte próximo aos 9mil (8850) da Média móvel de 200.
Basicamente o rompimento desta resistência dependerá do cenário externo, nosso ativos se encontram atualmente em preços onde vários analistas tem considerado justo.
Vale um estudo mais aprofundado sobre os suporte e resistências pelo método do ponto e pivot (o artigo citado acima), pois nos últimos anos tem sido bem eficiente (veja em Ponto e Pivot do Ibovespa nos últimos anos os últimos 5 anos.
Danilo (447 posts) respondeu em 16/06/2009 08:20:28
completando, tb destacaria o esgotamento de alguns indicadores técnicos que estão sobrecomprados face a recuperação rápida das últimas semanas, sendo a congestão e ou correção são mais provável para o momento. Essa correção poderia levar o Ibovespa a Suportes que vão de 51mil a 43mil, sem perder ainda a tendência principal iniciada em out/2008. Minha opinião é que não deverá testar suportes tão baixos, mas deve-se manter na congestão até que novos fatos e dados econômicos sejam divulgados.

Evidentemente, minha visão é mais para as principais tendências do mercado, e não considero muito relevante movimentos menores dentro deste contexto. Ou seja, vc é mt importante se ao ler alguma opinião sobre o mercado, como a que citei acima, se o seu perfil de investidor está de acordo com o tipo de comentário, certamente o que citei, pode não ser mt relevante para um day-trader, mas certamente é útil a quem está formando carteira, realizando position ou mesmo swing-day.

Não encontrei análises técnicas atualziadas aqui no site, ou elas não existem?

Acho legal que tivesse pq inclusive atrairia mais usuarios

Abs

Danilo (447 posts) respondeu em 15/06/2009 15:39:40
Olá Domenico,

Tem sim, neste link (Análise Técnica) vc pode encontrar diariamente análise técnica para Ibovespa, ibovespa futuro, Petr4 e Vale5 por Enzo Giunti.

Fique a vontade para dar seu comentário nas Análises no Enzo.

att.,
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 15/06/2009 20:40:45
Por sinal são muito boas
domenico (139 posts) respondeu em 15/06/2009 21:31:27
Achei as análises, comparei com as que faço, muito boa mesmo....claro, são melhores que as minhas, rs

Abs valeu pela ajuda
Danilo (447 posts) respondeu em 16/06/2009 07:50:34
marsilva2007 e domenico,

grato pelos comentários, caso tenham sugestões sobre as análises fiquem a vontade em relatar, temos sempre como meta melhorar o conteúdo com as sugestões e opiniões dos usuários.

qual é o horario para zerar opções no dia do vencimento?
se eu comprar normalmente pelo home broker na sexta feira antes do vencimento o exercicio fica bloqueado?

Danilo (447 posts) respondeu em 15/06/2009 12:16:54
Bloqueio/Exercício no Mercado de Opções sobre Ações:
a) Dias anteriores ao vencimento:
das 10h às 16h
Bloqueio e Exercício.
b) Dia do vencimento:
das 10h às 11h
somente Bloqueio;
das 11h às 13h
Exercício e Bloqueio.

Faça as correções pertinentes qdo for horário de verão.
flaviomjr2005 (45 posts) respondeu em 31/01/2010 12:51:48

muito bom


Verifiqeui em um forum que frequento que para vc achar um tema ja discutido e não voltar a discutir o mesmo tema já que a resposta esta lá, é muito dificil de encontrar a resposta pq não existe algo tipo indie por assunto ou algo parecido.
Aqui percebi que temos para cada usuário os temas que o mesmo colocou mas e dos outros colegas se for algo que seja de interesse de todos não seria legal ter um indice geral?

Abs

Danilo (447 posts) respondeu em 14/06/2009 17:09:42
Entendi Domenico,
Seria como um adicionar os tópicos aos favoritos. Sua idéia é pertinente sim.
Grato por sua sugestão, deixarei essa sua sugestão para ser integrada em breve.

Por hora, nós adicionamos uma forma de escolher como quer ordenar os topicos e respostas, além do sistema de busca do fórum e a opção de ser notificado (ou não) por e-mail qdo houver novas respostas (que no caso direciona já para o tópico em questão. Isso que deve ajudar, por enqto, até que sua sugestão seja implantada.

Grato pela sugestão e boa semana.
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 15/06/2009 20:42:12
Acho legal tambem esta iniciativa

BOA TARDE, ANDEI MEIO SUMIDO POR ESTAR ENROLADO D+ NA CIA, MAS AQUI ESTOU DE VOLTA
bOM, PERCEBI QUE EXISTEM SITES QUE POSSUEM PLANILHAS PARA OS CONTROLES DAS OPERAÇÕES, NÃO ENCONTREI NADA AQUI NO SITE?sERÁ QUE POR SER OPÇÕES ESSES CONTROLES SÃO MAIS DIFICEIS?

Abs

Danilo (447 posts) respondeu em 15/06/2009 13:53:47
O simulador de opções realmente não tem a finalidade de registrar suas operações.

Para controle de suas operações recomendamos o uso do software CotaAção. O produto faz parte uma empresa do grupo e vc pode utilizar gratuitamente caso se torne cliente.

Mais informações acesso CotaAção
domenico (139 posts) respondeu em 15/06/2009 15:04:02
Danilo, não consegui acessar o site mensionado.

Abs
Danilo (447 posts) respondeu em 16/06/2009 07:45:54
Desculpe Domenico,

Cometi um erro ao digitar o link, já corrigi.
Vc poderá experimentar gratuitamente por 7 dias.

além do DELTA das opções, o que mais podemos usar para saber quanto uma opção tende a variar em relação ao preço da ação no mesmo dia? o delta das opções varia muito até no mesmo dia, e as vezes a calculadora de opções mostra um preço para a opção em relação a ação, e quando a ação chega naquele preço a opção não chega ao valor determinado pela calculadora

Danilo (447 posts) respondeu em 04/06/2009 12:36:30
Qdo a sua primeira pergunta: o gamma tb influencia e até mesmo o theta num mesmo dia tem efeito, principalmente qto mais próximos estamos do vencimento, não esquecendo da volatilidade que dentro do mesmo dia pode variar significativamente.

À sua segunda colocação, para ajustar essa diferença que vc relatou, é necessário um maior conhecimento das opções e seus fundamentos, os pontos que citei acima podem ser ajustados na calculadora para que a mesma apresente o exato valor.

É importante lembrar que a calculadora de opções não "preve" o que vai acontecer. Ela permite calcular o valor de uma opção baseado nas suas variáveis (strike, juros, preço da ação, tempo para vencimento e volatilidade esperada).

Ex.: qual será o valor da PETR4 na segunda-feira as 16:55h?
Vc pode estimar um valor baseado em sua análise, expectativa e experiência no mercado para ter uma aproximação, mas não saberá com certeza o valor exato. Da mesma forma vc precisa ter conhecimento e experiência em opções para saber o que pode acontecer com a volatilidade e outras variáveis que podem afetar o resultado, como o tempo.
Evidentemente existem algumas técnicas que permitem que vc possa saber ajustar esses dados que falei, e o conhecimento e domínio sobre eles faz a diferença.
Com certeza se vc colocar as expectativas certas a calculadora de opções mostrará o valor exato das opções. E essa é a utilidade dela, vc pode por exemplo analisar os possiveis preços de uma opção caso a ação segue a R$xx,xx e variar apenas a volatilidade para ver o impacto que isso pode ter nos preços, e consequentemente correr menos risco, ao passo que vc pode fazer todas essas simulações.

se tiver mais duvidas, qq coisa é só perguntar

Bom dia Drs.
Li a matéria sobre como calcular o valor ideal de uam ação, mas não foi encontrando uam formula comum para se achar o mesmo.
Essa formula existe, mesmo não sendo tão precisa?

Att

Danilo (447 posts) respondeu em 04/06/2009 09:29:10
O artigo a qual vc se refere foi escrito pelo nosso amigo Professor Metafix.
O escopo desse material não é o lado matemático do valor de uma empresa, para isso há no google vários link e livros sobre o tema, e o mesmo já é de conhecimento comum e tb divulgado por muitas corretoras e bancos. Em síntese é o conhecimento na análise fundamentalista que vc se refere.
A pérola desse texto é do Metafix é a forma racional de como agir, e posso lhe assegurar que isso faz toda a diferença, mas a verdade é que na prática o emocional atrapalha e muito a decisão de investidores, principalmente os que possuem poucos anos de experiência.

Assim como esse artigo tem alguns outro que ele tb escreveu no site que são de ótima qualidade, se tiver um tempinho para leitura, recomendo a leitura.

att.,
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 13/06/2009 20:26:19
Bem este é um assunto delicado

Para isto ferramentas fundamentalistas que dão o valor contabil da ação.(vpa , lpa etc)

No mim a verdade nua e crua é a açaõ vale quanto o mercado quer pagar por ela.

Petr 4 = 35,24 série f

Operação mesa petrf32 : 33,66 a 2,07 100
petrf36 : 35,66 a 0,76 – 100
petrf38 : 37,66 a 0,20 - 100
petrf40 : 40 a 0,04 100

Qual seria meu lucro máximo e prejuizo máximo no dia do vencimento?Gostaria de comparar o resultado com os graficos..

Att

Danilo (447 posts) respondeu em 03/06/2009 06:30:43
acho que vc quis dizer f34 e nao f32, pois senão não seria uma mesa, veja se é isso mesmo.
essa operação destacar os strikes q estão um pouco distorcidos, mas como é na última e está já está a 0,04 não apresentará muitas alterações.

abaixo segue a posição com os respectivos valores já com o fechamento de ontem

montagem: -960
P. Ativo 26,00 28,00 30,00 32,00 34,00 36,00 38,00 40,00 42,00 44,00 46,00
Resultado -960 -953 -887 -620 -131 216 73 -412 -873 -1.142 -1.253
no Exercício -960 -960 -960 -960 -620 1.040 700 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300

como os strikes estão com valores quebrados (os centavos) é mais aconselhável que vc altere o intervado ("interv.") para 1, para vc ter uma melhor visualização grafica do resultado.

o lucro máximo e preju máximo para o dia do vencimento são os valores extremos apresentados na linha "resultado".
Os valores apresentados na linha "no exercício" apresenta o lucro máximo e prezu máximo para o dia de hj (7 dias uteis antes do vencimento).

Eu já coloquei com os valores atuais, mas se vc quiser vc pode usar os valores que vc colocou para ver como fica o lucro, etc.
denilsonmlp (6 posts) respondeu em 06/06/2009 12:06:06
Danilo,

Voces tem curso de estrategia em opcoes? Algo mais avancado?

Denilson
Danilo (447 posts) respondeu em 08/06/2009 11:32:22
Olá Denilson,

Sim, temos um que foca principalmente operações para tirar proveito de volatilidade e o melhor momento para cada operação, alem de pontos importante e avançados contidos nas gregas.
Mas pela baixa procura e qtde de pessoas aptas a realizar o cursos, no momento não temos turma para ele, mas se tiver interessem entre em contato e deixaremos o seu nome aqui na lista de interessados.

abraço e boa semana.
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 13/06/2009 20:29:38
Se conseguisse achar uma mesa nestes valores, teria grandes chances de ser vencedora,

Para mim um mesa tem que ser de forma que no miolo vendido renha o maior VE possivel, pois é nisto que vc ganha ou perde.

+100 -100 +100 essa é a operaçõa básica certo, ok
não necessáriamente é preciso lançar -100 descoberto , se eu tiver as ações posso lançar coberto ok?

Att

Danilo (447 posts) respondeu em 03/06/2009 06:23:03
não, borboleta é na proporção +1 -2 +1 (ou +100 -200 -100).

vc não precisa das ações para montar uma borboleta, a posição comprada em opções já trava essa operação, cuja a perda máxima será o que gastou para a montagem da posição.

sim, se vc tiver as ações (ou as adquirir) pode fazer lançamento de opções coberto.
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 13/06/2009 20:31:26
Uma borboleta de uma perna so hehehe

Prezados Capas Pretas da bolsa,


Perguntas tenho uma carteira tipo 2k de petr4 e 2k de vale5.

Eu vinha fazendo venda coberta nos ultimos dois vencimentos consegui praticamente a mesma rentabilidade que teve as ações da vale5 e petr4, operei muito rolei muito e fiquei com o mesmo lucro.

Nesta serie F ainda nao fiz minhas vendas por acreditar que bolsa vai subir mais e ainda comprei 2k de valef34 a 0,80 que mantenho sem stop.

Eu queria trabalhar com venda coberta usando travas de baixa e de alta seria esta a melhor forma de trabalhar com venda coberta, se usa stop em venda coberta nunca usei.

Na minha opinião a petr4 e vale5 devem subir mais ate o vencimento qual seria a operação mais logica e lucrativa a fazer usando uma trava de alta.
devo vender a valef34 e comprar a f36.

Quando estamos lendo o forum a pagina atualiza muito rapido e normalmente não da tempo de fazer toda a leitura, tem como alterar para que a pagina não atualize automaticamente.


até a vitória sempre e muita sorte a todos kekekeke

Danilo (447 posts) respondeu em 02/06/2009 12:01:30
o seu procedimento é correto, não é muito interessante ficar fazendo sempre o mesmo tipo de operação só por fazer. O ideal é montar posições de acordo com a tendência do ativo, não tem pq fazer venda coberta se sua expectativa é de alta forte para o ativo, assim como vc não compraria o ativo a seco se estivesse esperando uma queda.

O tipo de posição a fazer depende de dois fatores: seu perfil (disposição a risco) e expectativa, os dois devem estar convergentes. Existem varias estratégias boas com opções para cada condições dessas, mas é fundamental conhecer o seu perfil para não lhe indicar uma estratégia que não combine com tal.
Uma bem conservadora para vc que tem os ativos (para este cenário de alta) é aproveitar as pequenas resistências e ou congestão e lançar opção fora do dinheiro, em poucos dias é possível recomprar a mesma qtde no strike de baixo pelo mesmo valor, ai vc terá uma trava de alta de graça. Claro existem varias, conhece-las lhe dá uma boa flexibilidade para aproveitar oportunidades.

Anotei sua sugestão sobre o fórum e passarei adiante para a pessoa responsável.
denilsonmlp (6 posts) respondeu em 03/06/2009 15:37:19
Uma duvida nesta estrategia: Lancar uma opcao OTM no mercado de expectativa de alta, e em alguns dias compras acoes de strike mais baixo, mas esse strike deve ser itm ou otm? Se o mercado esta em alto, eh possivel que ja tenha passado da sua venda OTM...eh isso mesmo a estrategia?

Obrigado.
Danilo (447 posts) respondeu em 03/06/2009 15:50:05
veja, a ideia é se subir mt rápido e direto, realmente pode não haver oportunidade para comprar as outras opções, porem com a alta da ação, mesmo que seja exercido, é possivel lucrar uns 15%
mas se subir mais não tão rápido ou tiver um dia de queda, é possivel recomprar o strike imediatamente abaixo (tb otm), com a perda do theta e etc.
assim vc fica com uma trava de alta.
O percentual de vezes em que se consegue comprar é bem grande, porem não é com frequencia que o mercado vai subir tanto, mas subir e eu já tiver montado a trava... então dá um bom lucro. Veja isso não é para fazer sempre, é uma estratégia para um determinado tipo de cenário.

abç
denilsonmlp (6 posts) respondeu em 03/06/2009 17:14:21
Obrigado, agora ficou compreendi a estrategia. Parece que esses dois ultimos meses, foram bons para esta estrategia.


marsilva2007 (98 posts) respondeu em 12/06/2009 21:40:46
POr outro lado a venda coberta no longuissimo para tende , ganhar da ação a seco, alem de dar mais tranquilidade
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 13/06/2009 20:35:09
POr isto é importante a disciplina, vai ter mes que vc perde a alta, mas vai ter mes, que vc vai deixar de perder, isto equilibra a balança, e se complicar , existe a rolagem

sobre os contratos em dólar conforme destacados pelo Enzo MG nos tópicos, vale destacar:
Os dados dos estrangeiros nos contratos futuros de dólar apresentam uma virada de mão de vendido para comprados por parte dos estrangeiros, isso deve reduzir ou até mesmo impedir a continuidade da queda do dólar frente ao real, pelo menos no curto prazo. Entretanto ontem foi vencimento de contratos futuros em dólar na BMF, então para ter certeza que isso ocorrerá essa mudança tem que permanecer nos próximos dias mantendo os estrangeiros com saldo comprados.

flaviomjr2005 (45 posts) respondeu em 29/01/2010 02:20:01

e agora em janeiro? quem arrisca o caminho do ibov


« Anterior Page  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Próximo »
tópico normal normal
Muito visitado popular
Exibe sempre no Topo em destaque
Fechado para respostas exclusivo